Модель торговли на основе нечеткой логики

Определенность – это неисправимо, а неопределенность – это жизнь (М. Жванецкий)

 

Почему задачи, решаемые в процессе биржевой торговли, не могут быть решены в рамках традиционного механического подхода?

Дело в том, что финансовые рынки устроены таким образом, что практически невозможно создать четкую адекватную модель происходящих здесь процессов. Все факторы настолько нечетки и размыты, что создать на их основе четкую модель происходящего невозможно. В таких случаях используется такая относительно новая наука, как нечеткая логика.

Нечеткая логика, в отличие от традиционной формальной логики, известной со времен Аристотеля и оперирующей точными и четкими понятиями, типа «да и нет»(0 и 1), имеет дело со значениями, лежащими в некотором диапазоне. Оперировать такими нечеткими величинами конечно гораздо сложнее, но это необходимо, поскольку многие явления не вписываются в рамки традиционной бинарной логики. Нечеткая логика позволяет описывать качественные явления (например перекупленность/перепроданность, тренд/диапазон, оборот торгов и т.д.) некоторой функцией распределения, и далее использовать его как точное, не заботясь более о его «нечеткой» природе. Попытка решить задачу в привычных формальных рамках приведет к получению неправильного результата.

Все торговые сигналы являются нечеткими, поскольку они действуют только в определенных рыночных условиях, которые невозможно четко определить.Трейдер имеет дело с вероятностными по своему характеру явлениями, которые как раз и описываются функцией распределения. Методы, применяемые для решения задач нечеткой логики, а опыт здесь уже накоплен немалый, могут также применяться и в области интуитивного трейдинга. Вообще говоря, большая часть происходящих вокруг нас явлений по своей природе нечетки и попытка анализировать их с помощью формальной логики приводит к недопустимым искажениям.

Интуитивный трейдинг – это модель торговли, изначально построенная на решении задач с помощью методов нечеткой логики.

Использование нечеткой логики принципиально упрощает решение многих задач. Во-первых, значительно проще и понятнее для человека математический аппарат решения этих задач. Во-вторых, гораздо проще создать механизм адаптации подобной системы к изменяющимся входным параметрам. В-третьих, возможность оперирования не только собственно значениями данных, но и степенью их достоверности.

Основные постулаты интуитивного трейдинга.

Большинство людей проигрывает на рынке не из-за технологий или недостатка информации, они проигрывают из-за своих необдуманных эмоциональных реакций, а также из-за того, что не учатся на своих ошибках и ошибках других.

Интуитивный трейдинг является очень гибким методом, позволяющим варьировать применяемые подходы. Но есть определенные правила, присущие именно этому методу торговли, которые остаются неизменными и о которых всегда нужно помнить. Поскольку эти правила, на мой взгляд, не требуют доказательства, я их назвал основными постулатами интуитивного трейдинга.

• Никаких априорных идей. В любой момент времени поведение рынка указывает нам на то, что от него ожидать. Главный враг трейдера – это предвзятость.
• Торговать следует только тогда, когда рынок ведет себя адекватным (понятным) образом.
• Торговать только ликвидными инструментами (вы не должны позволить запереть себя в позиции только из-за того, что нет контрагентов для сделки)
• Торговать очень избирательно. Чем меньше входов в рынок, тем лучше.
• Наиболее эффективный метод торговли состоит в поиске потенциально сильных и быстрых движений. Ждите, когда рынок «готов рвануть». Старайтесь меньше времени пребывать в рынке.
• Комбинация триггеров может быть любая, но они должны иметь разную природу. Не входить только по техническим сигналам.
• Не ждите, пока все светофоры переключатся на зеленый! Когда слишком большое число игроков поймет, куда двинется рынок, может оказаться слишком поздно. Если все собираются на одной стороне, то лодка может перевернуться!
• Вход имеет чрезвычайно важное значение. Правильный вход не может принести больших потерь.
• Правильный выбор времени имеет критическое значение (лучше иметь плохую идею и правильный выбор времени, чем наоборот).
• Каждая позиция имеет свое естественное время удержания! Движение цен подчиняется определенным циклам, которые определяются пульсирующим характером изменения спроса/предложения и возникающими чередующимися импульсами и контримпульсами. Очень важно научиться чувствовать, сколько будут продолжаться эти колебания.
• Часть правил, касающихся рискменеджмента и самоконтроля, должны быть такими же жесткими, как и при механическом подходе.
• Рынки меняются и подход к торговле постоянно меняется.

 

А главное:

Вы должны использовать все идеи и подходы, которые вам известны. Вы должны прочувствовать, опробовать, понять среду, в которой они действуют с наибольшим успехом. В этом основная идея интуитивного подхода к трейдингу.