Параболик

Параболическая система SAR (stop and reverse – стоп и переворот) была впервые описана У. Уайлдером в 1978 г. в его книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Индикатор показывает точку, в которой вам следует перевернуть свою позицию – то есть он представляет собой некий аналог следящего стопа.

Формула для вычисления параболика следующая:

SAR (завтра)=SAR (сегодня) + AF х (EP – SAR(сегодня)), где

AF – фактор ускорения (acceleration factor);

EP – точка предыдущего экстремума (extreme point) цены.

С помощью параболической системы пытаются решить 2 проблемы, характерные для большинства следующих за трендом торговых систем: потерю прибыли из-за задержки сигналов на закрытие позиции и невозможность учесть время, как фактор для определения точек выхода.

Параболическая система особенно полезна во время сильного тренда, когда цены растут или падают практически без откатов. Правильно определить местоположение следящих стоп-ордеров с помощью других индикаторов очень трудно и параболика в этом случае является лучшим инструментом для определения точек выхода из сделки.

 

Рис.8.9 Параболик дает достаточно своевременные сигналы. При этом обратите внимание, что за все время ралли 27 мая – 3 июня параболик не разу не дал ложного сигнала на выход из сделки. Зато гэпы способны его «обмануть», как это произошло 5 и 10 июня, когда параболик перевернулся из лонга в шорт. Поэтому не следует использовать параболик для открытия позиций, а только для выхода из сделок.

Параболическая система является единственным техническим индикатором, учитывающим фактор времени при вычислении следящих стопордеров, которые в случае срабатывания сигнализируют о развороте тренда.

AF – это тот параметр, который делает параболику уникальной, он определяет, как быстро ваш выход будет приближаться к цене. Начальное значение AF берется равным 0,02. Затем AF каждый раз увеличивается на 0,02, когда цена создает новый максимум или минимум и так вплоть до максимального значения 0,2.

Точки переворота пересчитываются для каждого используемого вами временного периода и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, следящий стопордер перевернет позицию на противоположную.

В начале тренда фактор ускорения мал и точка выхода смещается медленно. По мере создания рынком новых максимумов или минимумов AF возрастает и точка выхода из игры смещается быстрее. Даже если рынок не дает новых экстремумов, AF все-равно продолжает смещать точку выхода из игры в направлении тренда. За счет этого параболика заставляет игроков отказываться от бесперспективных позиций.

Таким образом параболик защищает игрока от собственной нерешительности и подчиняет его дисциплине. Это очень важное свойство параболика, т.к. момент закрытия позиции есть наиболее сложный психологический момент.

Параболик работает очень хорошо во время трендового рынка, но начинает давать ложные сигналы на нетрендовом рынке.

Параболик – очень широко известная и популярная торговая система, что приводит к появлению большого числа ордеров в определенных точках рынка.