Стохастики

 

Большую часть времени рынок пребывает в боковом тренде. Наверное, лучшим техническим индикатором, помогающим трейдерам принимать решения в условиях бокового диапазона, является стохастический осциллятор Лейна, который кратко называют стохастиком.

Как дополнение к другим индикаторам, стохастик также может быть использован и на трендовом рынке.

Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D. Алгоритм вычислений очень прост.

%К вычисляется по следующей формуле:

%K=100*(Close-Low)/(High-Low)

где Close-последняя цена закрытия

Low - минимальная цена за последние n периодов

Нigh - максимальная цена за последние n периодов

%К показывает в % положение каждой цены закрытия относительно диапазона между максимумом и минимумом последних n периодов.

%D – это сглаженный за m периодов %К

%К и %D образуют так называемый быстрый стохастик. Чаще используется медленный стохастик, который получается еще одним сглаживанием %К и %D с помощью n-периодной скользящей средней.

Обозначение медленного стохастика 5-3-3 означает совокупность двух кривых, образованных трехпериодной скользящей средней пятипериодного %K и трехпериодного %D. На графике также проводятся уровни перепроданности и перекупленности – как правило 20/80 или 25/75.

Смысл стохастика – в математическом описании колебаний цены между максимумом и минимумом, чтобы помочь трейдеру определить, в каком месте этого колебания цена сейчас находится. При этом в нем есть несколько шагов удаления рыночного шума путем сглаживания с помощью средних скользящих.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего в ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для использования стохастиков является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Основным сигналом стохастика является пересечение быстрой линией медленной. Очень часто стохастик используют для точного определения момента входа в рынок в направлении тренда, при этом для определения направления тренда пользуются другими индикаторами, например средними скользящими или MACD.

Желательно поменять рисунок

Рис.8.7 Пересечение быстрой линии медленной под большим углом является более сильным сигналом, чем «плоское».

Наилучшей конфигурацией стохастика является 8-3-3, хотя для более краткосрочных и более долгосрочных тенденций можно также применять стохастики 5-3-3 и 14-3-3.

 

Рис.8.8 Стохастик может подолгу задерживаться в зонах перекупленности или перепроданности, давая ложные сигналы. К чему это может привести – очень хорошо видно из графика.

Использовать стохастик на основе уровней перекупленности/перепроданности нецелесообразно и крайне рискованно. Известный аналитик Джек Бернштейн провел исследование, которое показало, что 50% сильных рыночных движений могут начинаться после того, как стохастик преодолел барьер 25/75.