Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Фактически они являются ценовыми каналами, учитывающими волатильность.





Ценность лент Боллинджера заключается в том, что они в себе соединяют все важнейшие характеристики ценового движения – тренд, диапазон колебаний и волатильность.

Ленты Боллинджера дают представление о потенциальных колебаниях цены: цены вблизи верхней ленты являются максимумами колебаний, а вблизи нижней ленты – минимумами.

На большинстве рынков при стандартных параметрах индикатора - 20 периодах и 2 стандартных отклонениях - в пределах верхней и нижней лент Боллинджера оказывается порядка 89% цен.

Рис.8.2 На рисунке показаны ленты Боллинджера с различными стандартными отклонениями (σ=2; σ=2,5; σ=3; σ=5)

 

Ленты Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в начале 80-ых годов и являются разновидностью ценового конверта, расстояние до границ которого меняется в зависимости от волатильности.

Идея использования конвертов (или торговых лент) состоит в том, чтобы вычислить границы, в которых цена проводит большую часть времени. Простейший конверт представляет собой комбинацию двух линий, получающихся сдвигом вверх и вниз на одинаковую процентную величину скользящей средней. Считается, что поскольку большую часть времени цены ведут себя достаточно спокойно, то при достижении границ конвертов они с большой вероятностью будут откатываться к свои средним значениям. Очень много аналитиков занимались усовершенствованием торговых конвертов, смысл которого заключался в том, чтобы как можно больше значений цен попало в область конверта.

Джону Боллинджеру первому пришла в голову идея, что ключом к правильной ширине лент является волатильность, в качестве меры которой он выбрал стандартное отклонение(σ).

Принципиальным отличием лент Боллинджера от простых ценовых конвертов является то, что верхняя и нижняя ленты то приближаются, то удаляются от центральной ленты, отражая амплитуду колебаний, происходящих с ценой. И что важно, величина этого удаления верхней и нижней лент рассчитывается постоянно «на ходу» одновременно с расчетом численных показателей основной тенденции – средней скользящей.

Основой лент Боллинджера является простая скользящая средняя, отражающая среднесрочный тренд. Эта скользящая средняя является средней лентой и по умолчанию имеет период равный 20. Ширина лент определяется мерой волатильности, известной как стандартное отклонение. Верхняя и нижняя ленты по умолчанию чертятся на расстоянии в два стандартных отклонения от средней. Для рынков с высокой волатильностью и частыми параболическими движениями можно использовать стандартное отклонение σ=3.

Лучшим способом идентификации правильной средней по мнению создателя индикатора Джона Боллинджера является поиск средней, которая дает поддержку реакциям(откатам), особенно первой реакции после смены тренда.

Ленты Боллинджера прекрасно работают во всех временных структурах: начиная с минутного интервала и заканчивая недельным.

В большинстве случаев в качестве средней скользящей используется простая скользящая средняя. Почему? Причина состоит в том, что простая скользящая средняя является тем, что используется при расчете волатильности, используемой для определения ширины лент. Поэтому логично использовать ту же среднюю для определения центральной тенденции. Хотя при желании вы можете использовать экспоненциальную или любую другую скользящую среднюю.

Рис.8.3 Покупка на пробое нижней ленты Боллинджера, подтвержденный формированием разворотной свечи молот, является хорошей контртрендовой стратегией, поскольку почти всегда рынок совершает серьезный отскок.

Момент

Среди множества причин популярности момента можно назвать его простоту, универсальность и тот факт, что он является очень эффективным опережающим индикатором.

Формула для вычисления момента чрезвычайно проста: из сегодняшней цены закрытия вычитается цена закрытия n периодов назад.

М=Р-Р(n), где Р – текущая цена, Р(n) – цена n периодов назад.

Результат будет положительным или отрицательным числом, колеблящимся вокруг нулевой отметки, что делает этото индикатор осциллятором. Момент трудно отнести к какому-либо определенному типу индикаторов: следующих за трендом или контртрендовых. Он может быть использован для демонстрации направления тренда и может также давать очень хорошие предостережения о перекупленности/ перепроданности.

Индикатор момента предоставляет нам точную меру скорости рынка и в некоторой степени указывает предел, до которого тренд все еще является полноценным. Самые значительные прибыли от следования за трендом можно получить, когда и момент и цена ускоряются.

Кроме простого реагирования на направление движения цен момент имеет одно очень важное свойство: он может изменить направление прежде, чем это сделают цены.







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 700. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия