Методические рекомендации. При изучении темы прежде всего следует определить классификационные признаки риска

При изучении темы прежде всего следует определить классификационные признаки риска. Рассмотрите виды риска по источникам возникновения, обратите внимание на методы исчисления риска: статистический, экспериментальный и комбинированный. Охарактеризуйте их, укажите инструменты, применяемые при статистическом методе расчета риска (вероятность наступления события, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации). Определите способы оценки степени риска. Изучите стратегию риск-менеджмента.

Решить на выбор следующие задачи

Задача 1. Имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в мероприятие «А» получение прибыли в сумме 30 тыс. тенге имеет вероятность 0,8. В мероприятие «В» получение прибыли в сумме 40 тыс. тенге - 0,6. Определить ожидаемое получение прибыли от вложения капитала.

Задача 2. Выбрать вариант вложения капитала. Данные для расчета:

При вложении капитала в мероприятие «А»: из 320 случаев была получена прибыль 35 тыс. тенге в 30 случаях; прибыль 40 тыс. тенге - в 90 случаях; прибыль 50 тыс. тенге- в 200 случаях.

При вложении капитала в мероприятие «В» из 360 случаев: прибыль 40 тыс. тенге была получена в 244, прибыль 45 тыс. тенге - в 83 случаях, прибыль 55 тыс. тенге - в 34 случаях.

Критерием выбора является наибольшая сумма средней прибыли; коэффициент вариации.

 

Задача 3. Предприниматель имеет два варианта закупки товара: по первому варианту он должен купить 200 единиц товара по цене 220 тенге за единицу; по второму варианту - 300 единиц того же товара по цене 200 тенге за единицу.

Предприниматель будет продавать данный товар по цене 290 тенге за единицу, при продаже товара вероятность составляет 50/50.

Определить стоимость полной информации, необходимой для принятия решения.

Задача 4. Фирма имеет груз, который нужно перевести через горное ущелье по крутой дороге. В случае обвала или другого несчастного случая фирма теряет груз стоимостью 10 млн. тенге, а вероятность несчастного случая - 0,06.

Страховой тариф равен 2% от страховой суммы.

Определите вероятность перевозки груза без несчастного случая; затраты владельца.

Задача 5. Владелец груза может перевести свой груз двумя путями: морским или воздушным. В случае крушения самолета или корабля владелец теряет груз стоимостью 1 млн. тенге. Вероятность крушения у самолета - 0,03, а у корабля -0,05.

Страховой тариф при страховании груза равен 5% от страховой суммы.

Определите вероятность перевозки груза без крушения; выбрать оптимальный вариант для перевозки груза.

Задача 6. Частное лицо дает в кредит денежные средства сроком на 1 год. Имеются два заемщика с разными условиями: первый берет 10 млн. тенге под 5% годовых, вероятность убытка - 30%; - второй берет 15 млн. тенге под 6% годовых, вероятность убытка - 30%. Определите оптимального заемщика.

Задача 7. Выберите вариант вложе­ния капитала.

Номер	Полученная прибыль,	Число
события	тыс. тенге.	случаев
	Мероприятие А
Итого
	Мероприятие Б
Итого

Критерием выбора является наименьшаяколеблемость прибыли.

Задача 8. Рассчитайте коэффициент риска и выберите наименее рисковый вариант вложения капитала.

Вариант А. Собственные средства инвестора -5000 тыс. тенге. Максимально возможная сумма убытка -3500 тыс. тенге.

Вариант Б. Собственные средства инвестора -30000 тыс. тенге. Максимально возможная сумма убытка -12000 тыс. тенге.

Задача 9. Выберите вариант вложе­ния капитала.

В двух случаях вариантов вложе­ния капитала предлагаются одинаковые суммы капитала. При первом варианте вложенный капитал совершает за год 35 оборотов при рентабельности произведенного и реализованного товара 24%. По второму варианту капи­тал совершает за год 42 оборота при рентабельности произведенного и реализованного товара 22%. Критерием выбора является максимум нормы прибыли на капитал.

Задача 10. Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала. Критерием выбора является наименьшая величина коэффициента вариации.

Первый вариант. Прибыль при средней величине 50 млн. тенге колеблется от 30 до 60 млн. тенге. Вероятность получения прибыли в размере 30 млн. тенге и 60 млн. тенге равна 0,3.

Второй вариант. Прибыль при средней величине в размере 40 млн. тенге колеблется от 25 до 50 млн. тенге. Вероятность получения прибыли в размере 25 млн. тенге равна 0,4 и прибыли в размере 50 млн. тенге равна 0,3.