Коэффициент множественной корреляции
Практическая значимость уравнения множественной регрессии оценивается с помощью показателя множественной корреляции и его квадрата – коэффициента детерминации. Показатель множественной корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком, т.е. оценивает тесноту связи совместного влияния факторов на результат. Величина индекса множественной корреляции должна быть больше или равна максимальному парному индексу корреляции. При линейной зависимости признаков формула индекса корреляции может быть представлена следующим выражением:
где βxi – стандартизованные коэффициенты регрессии; ryxi – парные коэффициенты корреляции результата с каждым фактором. Ryx1x2 = Таким образом, связь величины ВРП на душу населения с уровнем среднегодовой стоимости основных фондов на душу населения и среднегодовой численностью занятых в экономике по регионам сильная. Формула индекса множественной корреляции для линейной регрессии получила название линейного коэффициента множественной корреляции или совокупного коэффициента корреляции.
|
