Величины потерь при выпуске новых видов продукции

Основным исходным допущением этого критерия является предположение о том, что на наступление вариантов обстанов­ки оказывают влияние действия разумных противников (конку­рентов), интересы которых прямо противоположны интересам лица, принимающего решение. Поэтому, если у противников (конкурентов) имеется возможность получить какие-либо пре­имущества, то они ее обязательно используют. Это обстоятель­ство заставляет лицо, принимающее решение, обеспечить ми­нимизацию потерь от этих действий.

Критерии обобщенного максимина (пессимизма–оптимизма) Гурвица используется, если требуется остановиться между ли­нией поведения в расчете на худшее и линией поведения в рас­чете на лучшее.

В этом случае предпочтение отдается варианту решений, для которого окажется максимальным показатель G, определяемый из выражения:

Gi = { k*min aij + (1 - k)*max aij },

где: k – коэффициент, рассматриваемый как показатель опти­мизма (0 < k < 1),

при k = 0 – линия поведения в расче­те на лучшее, при k = 1 – в расчете на худшее;

aij – выигрыш, соответствующий i-му решению при j-ом ва­рианте обстановки.

Нетрудно убедиться, что при k = 1 критерий Гурвица совпа­дает с критерием Вальда, т.е. ориентацией на осторожное пове­дение. При k = 0 – ориентация на предельный риск, таккакбольшой выигрыш, как правило, сопряжен с большим риском. Значения k между 0 и 1 являются промежуточными между рис­ком и осторожностью и выбираются в зависимости от кон­кретной обстановки и склонности к риску лица, принимающе­го решение.

В таблице 6 приведены значения показателя G для различ­ных вариантов решений в зависимости от величины коэффици­ента k.

Таблица 6.

Значение показателя G для различных k

Как видим, с изменением коэффициента k изменяется вари­ант решения, которому следует отдать предпочтение.

Нами рассмотрены наиболее общие (классические) методы, которые позволяют обосновывать и принимать решение при нео­пределенности экономических данных и ситуаций, недостатке фактической информации об окружающей среде и перспектив­ных ее изменениях.

Следует отметить, что разработанные экономической теори­ей и практикой способы и приемы решения задач в условиях риска и неопределенности не ограничиваются перечисленными методами. В зависимости от конкретной ситуации в процессе анализа используются и другие методы, способствующие реше­нию задач, связанных с минимизацией риска.

Некоторые из них, в частности, использование среднеквадратического отклонения (О) и коэффициента вариации (V) как меры риска будут рассмотрены ниже.