Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми. Методику побудови ARIMA-моделей та моделей панельних даних розглянуто у навчальному посібнику [2] (розділ 5)





Методику побудови ARIMA-моделей та моделей панельних даних розглянуто у навчальному посібнику [2] (розділ 5). Для застосування ARIMA-моделей необхідною умовою є стаціонарність часового ряду, що на практиці трапляється рідко. Тому використовують деякі прийоми, що дозволяють привести процес до стаціонарного виду.

Панельні дані поєднують дані просторового і часового типу.

В загальному вигляді регресійна модель панельних даних має наступний вигляд:

(83)

де – індекс економічної одиниці, – час, – коефіцієнти вектора пояснюючих змінних в час для вибіркової одиниці .

Можна виділити специфічні фактори (не спостережувані), які відносяться до моменту часу та до економічних одиниць, що дозволяє враховувати індивідуальні особливості, але при цьому вважати, що коефіцієнти при факторах незмінні. Таким чином, можна отримати більш просту модель:

, (84)

де ­– вектор-рядок спостережень за факторами. В такій моделі вплив змін факторів Z на X є постійним для всіх періодів і для всіх вибіркових одиниць, але середні рівені для вибіркових одиниць і для періодів можуть відрізнятися. Коефіцієнти виражають індивідуальні ефекти економічних одиниць, не залежних від часу. Величина уловлює ефекти, які відносяться до часу, але є сталими по індивідуумам. Передбачається, що помилки незалежні, однаково розподілені випадкові величини (як по індивідуумам, так і по часу) з нульовим математичним очікуванням та дисперсією

Для коротких панельних даних (Т мале) часові ефекти краще за все враховувати за допомогою фіктивних змінних , які задаються як

(85)

Складемо з фіктивних змінних для періоду матрицю: , а з часових ефектів – вектор коефіцієнтів . Тоді модель можна переписати в наступному вигляді:

. (86)

У подальшому не будемо окремо розглядати часові ефекти, а просто приєднаємо матрицю H до матриці факторів Z:

. (87)

У цьому запису часові ефекти входять у число коефіцієнтів .

Відносно індивідуальних ефектів економічних одиниць використовуються два основних підходи, які відрізняються припущеннями відносно невідомих змінних в моделі.

Модель з фіксованими ефектами передбачає, що ефекти є N фіксованими невідомими параметрами моделі.

Модель з випадковими ефектами передбачає, що ефекти є випадковими величинами, які не корельовані з .

Модель, побудована на таких даних, по суті, є регресійною багатофакторною. Оцінювання параметрів та дослідження такої моделі проводиться таким же чином, як для звичайної багатофакторної регресії.

Питання для самоконтролю

1. Наведіть приклади застосування ARIMA-моделей.

2. Наведіть приклади застосування моделей панельних даних.

3. В чому полягає особливість оцінювання параметрів моделей з фіксованими і випадковими ефектами.

4. Опишіть загальну схему побудови ARIMA-моделей.

Завдання для самостійного виконання

Нижче наведені статистичні дані для двох банків.

Проаналізувати дані.

За даними в таблицях побудувати модель кредитного портфелю банку, використовуючи лонгітюдні змінні.

Зробити висновки.

 

Дані для Банку№1:

 

  Рік Квартал Кредитний портфель Іпотечні кредити Побутові кредити Авто-кредити
Банк 1   І 1 514 836 44 910    
ІІ 2 019 782 59 880    
ІІІ 3 534 618 104 791    
ІV 3 029 673 89 821    
  І 803 324 46 185    
ІІ 1 874 423 48 246    
ІІІ 1 071 099 84 431    
ІV 1 606 649 72 370    
  І 666 786 36 522    
ІІ 889 048 48 697    
ІІІ 1 555 835 85 219    
ІV 1 333 573 73 045    

 

 

Дані для банку №2:

 

  Рік Квартал Кредитний портфель Іпотечні кредити Побутові кредити Авто-кредити
Банк 2   І 1 253 834 33 810    
ІІ 2 349 756 60 878    
ІІІ 2 834 645 105 761    
ІV 3 129 675 91 821    
  І 908 378 50 200    
ІІ 1 874 423 58 236    
ІІІ 1 071 099 82 424    
ІV 1 856 650 72 550    
  І 766 886 35 522    
ІІ 989 048 50 698    
ІІІ 1 355 835 87 217    
ІV 1 393 563 72 055    

 

Рекомендована література

[2, 7, 9, 11]







Дата добавления: 2015-07-04; просмотров: 511. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия