Задачи теории статистических решений. Критерии поиска оптимальной стратегии.
Задачи теории статист.реш. – зависят не от сознательных действий противника а от некой объективной действительности, кот. называют природой. Под природой понимается некая незаинтересованная инстанция поведения кот.неизвестно, но не закономерно.
А2 абсолютно доминир. стратегия У природы нет доминир. страт. Риском rij игрока А при исп. стратегии Аi и состояния природы Пj, называется разность между выигрышем, кот. мы получили бы если бы знали условие Пjи выигрышем, кот мы получим не зная их, но выбирая стратегию Аi. Rij = Bj – aij
Выбор стратегии 2 очень плохой. Риск – плата за отсутствие инфо. Критерии поиска оптимальной стратегии. 1.Критерий Вальда – писсимизма. Игра с природой ведется так же как с противником. Оптим. стратегия α = max * min aij 2. Критерий Сэвиджа – выбирается та стратегия при кот. величина риска в наихудших условиях min. S = min max * rij Суть подхода – всячески избежать большого риска при принятии решения. 3. Критерий Гурвиц – этот критерий рекоменд.при выборе реш. не руководствоваться не крайним писсимизмом, не крайнем опт. H = max{ ᴂ min aij + (1-ᴂ)max aij} БИЛЕТ 5
|
