Головні підходи до класифікації невизначеності

Конструктивним для розкриття механізму виникнення невизначеності і ризику в умовах ринкової економіки може бути використання аналогії з теорією інформації, у якій невизначеність виражає відношення всієї сукупності елементів даної множини до потужності елементів, що відбираються. Урсул А.Д. підкреслює, що ступінь невизначеності множини, яка складається з одного елемента, дорівнює нулю. Можливість вибору в такій ситуації відсутня. Вибір можливий тільки з такої множини, що складається принаймні з двох елементів. Очевидний висновок, що ступінь невизначеності росте зі збільшенням числа елементів множини, а імовірність їхнього вибору падає.

Як елемент приймемо можливий варіант розвитку ринкової ситуації, а як дану множину – усю сукупність можливих альтернативних варіантів. Кожен суб'єкт економіки в процесі своєї господарської діяльності приймає рішення, засновані на прогнозуванні розвитку ринкової ситуації, тобто вибирає свій варіант із загальної сукупності альтернативних можливостей.

Зважаючи на рівень поінформованості особи, яка прий­має рішення, розрізняють два види невизначеності:

— невизначеність першого виду (поверхнева). Вона присутня в замкнутих задачах, коли особа, що приймає рі­шення, ознайомлена з можливими

гіпотезами, але не має достатніх підстав для визначення, яка з них виявиться правильною (тобто невідомо, який з елементів множини гі­потез здійсниться після прийняття рішення);

— невизначеність другого виду (глибинна). Виникає вона у задачах відкритого типу, коли особа, що приймає рі­шення, не знає, які саме чинники здійснюватимуть най­більший вплив. Постає необхідність спочатку сформувати множину гіпотез, а потім оцінити їх імовірність (об'єктив­ну чи суб'єктивну).

За рівнем ймовірності настання подій виокремлюють повну та часткову невизначеність і повну визначеність:

а) повна невизначеність — імовірність настання події, наближена до 0.

=0, (3.1)

де - імовірність реалізації обраного варіанта розвитку ситуації,

t – час,

n – кінцевий час прогнозування події.

За умов повної невизначеності суб'єкти підприємницької діяльності не мають змоги здійснити будь-який прогноз щодо перспектив власного розвитку і ринку загалом;

б) часткова невизначеність — імовірність настання по­дії (прогнозованість) перебуває в межах від 0 до 1.

0< < 1, (3.2)

На відміну від повних невизначеності і визначеності, які мають переважно теоретичний характер, цей вид має конкретний практичний аспект і найбільше досліджується;

в) повна визначеність — імовірність настання події наближена до 1, що свідчить про майже точний прогноз ре­зультатів здійснення власної стратегії, тенденцій розвитку ринку тощо.

=1. (3.3)

Ілюстрацією одного з альтернативних підходів до ідентифікації невизначеності може бути її класифікація з погляду повторюваності невизначеного параметра:

- статистична невизначеність – тип невизначеності, при якій можна визначити частоту реалізації варіанта на основі статистичних даних чи комп'ютерної імітації;

- нестатистична невизначеність – тип невизначеності, при якій розглянуте явище повторюється дуже рідко або взагалі не спостерігалося раніше і його реалізація можлива тільки в майбутньому.

Залежно від наявних можливостей обчислювальної ба­зи, а також особливостей випадкових явищ виокремлюють три типи ймовірності: математичну (апріорну), статистич­ну (апостеріорну), експертну (естиматичну).

Математична імовірність обчислюється як відно­шення кількості ситуацій, за яких деяка випадкова подія настала, до кількості ситуацій, за яких вона може настати, за умови, що всі досліджені ситуації однаково можливі та взаємонезалежні. Цей тип розрахунку ймовірності засто­совують обмежено, оскільки ситуації, описувані такою ма­тематичною моделлю, рідко трапляються на практиці.

Статистична імовірність визначається як відносна частота появи певної випадкової події в сукупності всіх можливих випадкових подій. Обчислення такої ймовірнос­ті ґрунтується на законі великих чисел і, завдяки практич­ній доступності та об'єктивності значень імовірності, засто­совується найчастіше (передусім в економічній сфері).

Експертну імовірність визначають здебільшого виму­шено, з огляду на брак необхідної математично-статистич­ної інформації про випадкові події. Експертне оцінювання ґрунтується на об'єктивних фактах, знаннях і суб'єктив­них відчуттях експертів. Незважаючи на деяку обмеже­ність можливостей методу експертного оцінювання, він доволі широко застосовується в економіці.