Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розв’язання. 1. Ідентифікуємо змінні моделі:




 

1. Ідентифікуємо змінні моделі:

Yt — роздрібний товарообіг у період t, залежна змінна;

Xt — дохід у період , пояснююча змінна;

Звідси ,

де ut — стохастична складова, залишки.

2. Специфікуємо економетричну модель у лінійній формі:

;

;

.

3. Визначимо параметри моделі , на основі методу 1МНК, припустивши, що залишки некорельовані:

,

де — матриця, транспонована до матриці .

; ;

;

;

;

; .

Економетрична модель має вигляд:

.

4. Знайдемо розрахункові значення роздрібного товарообігу на основі моделі і визначимо залишки ut.

Таблиця 6.2

Рік
1-й 24,0 23,6123 0,3877 0,1503
2-й 25,0 24,5637 0,4363 0,1903 0,0485 0,0024 0,1691
3-й 25,7 25,5152 0,4848 0,0342 –0,2515 0,0632 0,0806
4-й 27,0 27,2451 –0,2451 0,0601 –0,4299 0,1848 –0,0453
5-й 28,8 29,5805 –0,7805 0,6092 –0,5354 0,2866 0,1913
6-й 30,8 31,3104 –0,5104 0,2605 0,2701 0,0729 0,3984
7-й 33,8 33,6458 0,1542 0,0238 0,6646 0,4417 –0,0787
8-й 38,1 37,9706 0,1294 0,0167 –0,0248 0,0006 0,0199
9-й 43,4 43,4199 –0,0199 0,0004 –0,1492 0,0222 –0,0026
10-й 45,5 45,2363 0,2637 0,0695 0,2836 0,0804 –0,0052
322,1     1,4151   1,1550 0,7276

5. Знайдемо оцінку критерію Дарбіна—Уотсона:

.

Порівняємо значення критерію з табличним при і . Критичні значення критерію у цьому випадку:

— нижня межа;

— верхня межа.

Оскільки факт < DW1 , то при можна стверджувати, що залишки ut мають додатню автокореляцію.

Наявність чи відсутність автокореляції залишків можна також визначити на основі критерію фон Неймана.

Критерій фон Неймана . Це значення порівнюється з табличним табл = 1,18 при n = 10 і . Оскільки факт < табл, то існує додатня автокореляція залишків.

 

6.3. Завдання для самостійної роботи

Завдання 6.1. За допомогою двох взаємопов’язаних рядів динаміки (Y та X) побудувати економетричну модель, що характеризує залежність Y та X (специфікувати економетричну модель у лінійній формі). Розрахувати коефіцієнт автокореляції з лагом (зсувом часу P=1).

При рівні значущості α=0.05 зробити висновок про ступінь кореляції залишкових величин та її характер.

А) Y –вихід кормів з 1 га однорідної землі, ц.к.од.; X –мінеральні добрива на 1 га ріллі, кг д.р.

Таблиця 6.3. Таблиця 6. 4.

Рік Y X   Рік Y X
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 6. 5. Таблиця 6. 6.

Рік Y X   Рік Y X
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 6. 7. Таблиця 6. 8.

Рік Y X   Рік Y X
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б)Y–добовий удій, кг; X–жирність молока корів з шести отелами, %

Таблиця 6. 9. Таблиця 6. 10.

Рік Y X   Рік Y X
4.0   3.8
3.9   3.9
3.9   3.8
3.9   4.0
3.8   4.1
3.9   3.8
3.8   3.8
4.1   4.0
3.7   3.9

Таблиця 6. 11.Таблиця 6.12.

Рік Y X   Рік Y X
3.9   3.9
3.8   3.9
3.7   3.8
4.1   4.1
3.9   4.2
3.8   3.7
3.9   3.7
4.2   3.9
3.7   4.0

Таблиця 6. 13.Таблиця 6. 14.

Рік Y X   Рік Y X
4.0   4.1
3.9   3.8
3.9   4.2
3.8   3.9
4.1   3.9
3.6   4.1
3.8   3.7
4.0   3.8
  3.9   3.8

В)Y – урожайність озимої пшениці, ц/га; X – питома вага площі озимих з підживленням, %

Таблиця 6. 15. Таблиця 6. 16.

Рік Y X   Рік Y X
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 6. 17. Таблиця 6. 18.

Рік Y X   Рік Y X
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблиця 6. 19. Таблиця 6. 20.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой





Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 745. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7