Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тестові завдання




Тема 1. Економетричне моделювання на основі лінійної регресії
   
Що є предметом економетрії?
  1) - вимірювання в економіці
2) - вивчення методів оцінювання параметрів моделей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними показниками і розглядають основні напрямки застосування цих моделей
  3) - це синтез економічної теорії і математики;
  4) - це застосування математичних і статистичних методів у економіці;
  5) - це економічна теорія, математика і статистика.

 

Питання 2

Економетрія поділється на:
  1) - дві частини : матричну алгебру і диференціальне числення;
2) - дві частини: економетричні методи і економетричні моделі економічних процесів і явищ;
  3) -три частини: статистичні методи, економетричні методи, економетричні моделі економічних процесів і явищ;
  4) - дві частини: матричну алгебру і методи математичної статистики;
  5) - три частини: матричну алгебру, економетричні методи, методи математичної статистики.

 

Питання 3

Економетричні методи можна поділити на :
  1) - дві групи ;
  2) - на шість груп;
3) - на чотири групи;
  4) - на три групи ;
  5) - на п’ять груп.

 

Питання 4

Назвати етапи економетричного дослідження
  1) - статистичне спостереження; оформлення таблиць
  2) - зведення даних; аналіз даних; побудова графіків
  3) - статистичне спостереження; зведення даних; аналіз статистичних даних
  4) - аналіз даних; публікація статистичних даних
5) - специфікація моделі в математичній формі, збір і підготовка економічної інформації, оцінка параметрів моделі, перевірка моделі на достовірность.

 

Питання 5

Основне завдання економетрії полягає в :
1) - оцінюванні параметрів і перевірці значущості економетричної моделі;
  2) - в вимірюванні зв’язків між економічними показниками;
  3) - перевірка статистичних гіпотез;
  4) - оцінці дисперсії залишків моделі;
  5) - специфікації помилок.

 

Питання 6

Термін «економетрія» означає:
  1) вимірювання в економіці;
  2) економічна діагностика;
  3) прогнозування в економічних дослідженнях;
  4) економічні методи;
  5) математичні дослідження в економіці

 

Питання 7

Скільки сучасних підходів, характерних для зарубіжної економетричної літератури, існує сьогодні до визначення предмета економетрії?
  1) чотири;
2) п’ять;
  3) шість;
  4) три;
  5) два.

 

Питання 8

  На які частини умовно поділяється економетрія?
  1) - методи оцінювання параметрів узагальненої моделі; - верифікація моделі; - методи оцінювання параметрів класичної економетричної моделі.
  2) - методи оцінювання параметрів узагальненої моделі; - верифікація моделі.
  3) - економетричні методи; - методи оцінювання параметрів класичної економетричної моделі.
  4) - верифікація моделі; - економетричні моделі економічних процесів та явищ.
5) - економетричні методи; - економетричні моделі економічних процесів та явищ.

 

Питання 9

  В чому полягає основне завдання економетрії?
  1) в розробці нових методів оцінювання параметрів моделей;
2) в оцінюванні параметрів і перевірці значущості економетричної моделі;
  3) в розширенні економічних досліджень на основі економетричних методів;
  4) в специфікації моделі в математичній формі;
  5) в застосуванні економетричних моделей в економічних дослідженнях.

 

Питання 10

  Економетричне дослідження здійснюється в такій послідовності:
1) - специфікація моделі в математичній формі; - збирання і підготовка економічної інформації; - оцінювання параметрів моделі та перевірка її на достовірність.
  2) - специфікація моделі в математичній формі; - оцінювання параметрів моделі та перевірка її на достовірність.
  3) - збирання і підготовка економічної інформації; - оцінювання параметрів моделі та перевірка її на достовірність.
  4) - верифікація моделі; - специфікація моделі в математичній формі; - розробка нових методів оцінювання параметрів моделей.
  5) - специфікація моделі в математичній формі; - збирання і підготовка економічної інформації; - розробка нових методів оцінювання параметрів моделей.

 

Питання 11

Передумови застосування методу найменших квадратів:
  1) - математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків залежні між собою і мають постійну дисперсію;
  2) - математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають нульову дисперсію;
  3) - математичне сподівання залишків не дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають постійну дисперсію;
  4) - математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків залежні між собою і не мають постійну дисперсію;
5) - математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають постійну дисперсію.

 

Питання 12

Оцінки параметрів моделі є вибірковими характеристиками і мають такі властивості:
  1) - незміщеності, достатності, ефективності, інваріантності;
2) - незміщеності, обгрунтованості, ефективності, інваріантності;
  3) - достатності, обгрунтованості, ефективності, інваріантності;
  4) - незміщеності, необгрунтованості, ефективності, інваріантності;
  5) - незміщеності, обгрунтованості, неефективності, інваріантності.

 

Питання 13

Як обчислити дисперсії залишків, якщо u – залишки, n – число одиниць сукупності, m – число ознак, які описують кожну одиницю ?
1) - Ơu2=∑u2/(n-m);
  2) - Ơu2=∑u2/n;
  3) - Ơu2=∑u2/(n-m-2);
  4) - Ơu2=∑u2/(n-m)2;
  5) - Ơu2=∑u2.

 

Питання 14

За допомогою економетричної моделі можна побудувати такі види прогнозу:
  1) - економічний, статистичний;
  2) - економічний, математичний;
3) - точковий, інтервальний;
  4) - економічний, точковий, інтервальний;
  5) - математичний, точковий, статистичний.

 

Питання 15

  Якщо в матриці А кількість рядків m дорівнює кількості стовпців n (m = n), її називають:
  1) симетричною;
  2) прямокутною;
  3) діагональною;
  4) оберненою;
5) квадратною

 

Питання 16

  Квадратна матриця, в якої всі елементи, крім елементів головної діагоналі, дорівнюють нулю, називається:
  1) симетричною;
  2) транспонованою;
  3) оберненою;
4) діагональною;
  5) прямокутною.

 

Питання 17

  Квадратна матриця En є одиничною n-го порядку, якщо:
1) всі елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці, а всі інші елементи дорівнюють нулю;
  2) всі елементи окрім елементів головної діагоналі дорівнюють одиниці;
  3) всі елементи першого рядка дорівнюють одиниці, а інші елементи нулю;
  4) всі елементи першого стовпця дорівнюють одиниці;
  5) всі елементи матриці дорівнюють одиниці, окрім головної діагоналі.

 

Питання 18

  Якщо в матриці А поміняємо місцями відповідно елементи рядків на елементи стовпців (або навпаки), дістанемо:
  1) діагональну матрицю;
  2) обернену матрицю;
3) транспоновану матрицю;
  4) симетричну матрицю;
  5) одиничну матрицю.

 

Питання 19

  Якщо матриця A = A¢, тобто матриця А дорівнює її транспонованій матриці A¢ то:
  1) матриця А називається діагональною;
  2) матриця А називається нулевою;
  3) матриця А називається симетричною векторною;
  4) матриця А називається тотожною;
5) матриця А називається симетричною.

 

Питання 20

  Вкажіть хибну властивість добутку матриць:
1)
  2) (АВ) С = А (ВС);
  3)
  4)
  5)

 

Питання 21

  Економетрична модель — це:.
  1) функція чи система функцій, що описує функціональний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є залежною змінною, інші — незалежними;
2) функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є залежною змінною, інші — незалежними;
  3) функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є незалежною змінною, інші — залежними;
  4) функція чи система функцій, що описує повний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є незалежною змінною, інші — залежними;
  5) функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, між незалежними показниками.

 

Питання 14

  Оператор оцінювання параметрів моделі за 1МНК має вигляд:
  1)
  2)
3)
  4)
  5)

 

Питання 15

  , який параметр обчислюється за даною формулою?
1)
  2)
  3)
  4)
  5)

 

Питання 16

  Варіація залежної змінної (Y) навколо свого вибіркового середнього значення ( ) може бути розкладена на наступні складові:
  1) варіацію ( ) навколо та варіацію ( ) навколо (Y);
2) варіацію ( ) навколо та варіацію ( ) навколо (Y);
  3) варіацію навколо ( )та варіацію ( ) навколо (Y);
  4) варіацію ( ) навколо та варіацію навколо (Y);
  5) варіацію (Y) навколо та варіацію ( ) навколо (Y).

Питання 17

  Наведена рівність означає, що:
1) середні значення залежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної завжди збігаються;
  2) середні значення незалежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної збігаються;
  3) середні значення залежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної мають лінійну незалежність;
  4) середні значення незалежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної мають стале розсіювання навколо середнього рівня;
  5) середні значення залежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної інколи збігаються.

 

Питання 18

  Числове значення множинного коефіцієнта детермінації характеризує:
  1) силу зв’язку залежної змінної ( ) з незалежними;
2) якою мірою варіація залежної змінної ( ) визначається варіацією всіх незалежних змінних;
  3) якою мірою варіація незалежних змінних визначається варіацією залежних змінних;
  4) відносний вплив кожної незалежної змінної окремо на залежну змінну;
  5) відносний вплив усіх залежних змінних на незалежну.

 

Питання 19

  За даною формулою визначається:
  1) адекватність побудованої моделі реальній дійсності;
  2) табличне значення критерію Стьюдента;
3) значущість коефіцієнта кореляції;
  4) фактичне значення критерію Фішера;
  5) оцінку параметрів моделі на значущість.

Питання 20

  Формула для визначення дисперсії залишків має вигляд:
  1) ;
  2) ;
  3) ;
4) ;
  5) .

 

Питання 21

  Дана формула використовується для:
  1) оцінки параметрів економетричної моделі знайдених за 1МНК;
  2) перевірки економетричної моделі на адекватність за F-критерієм Стьюдента;
  3) оцінки дисперсії залишків моделі;
  4) перевірки статистичної значущості економетричної моделі за t-критерієм;
5) перевірки економетричної моделі на адекватність за F-критерієм Фішера.

 

Питання 23

  Для простої лінійної економетричної моделі змінні Х інтерпретуються як … . Вкажіть зайвий варіант.
  1) незалежні змінні;
2) випадкові змінні;
  3) факторні ознаки;
  4) пояснювальні змінні;
  5) вхідні показники.

Питання 24

  Для простої лінійної економетричної моделі змінні У інтерпретуються як … . Вкажіть зайвий варіант.
  1) залежні фактичні змінні;
  2) пояснювальні змінні;
  3) результативні показники;
  4) стохастичні (випадкові) показники;
5) вхідні показники.

 

Питання 25

  Як називається модель, коли залежна змінна розглядається як результат дії двох і більше факторів?
  1) Прямолінійною;
  2) Криволінійною;
3) Множинною;
  4) Простою;
  5) Незміщеною.

 

Питання 26

  Невідомі параметри a0 і a1 визначають за способом:
1) найменших квадратів;
  2) проб і помилок;
  3) графічним методом;
  4) за допомогою параметрів нормальних рівнянь;
  5) Гольдфельда-Квандта.

 

Питання 27

  Кореляційний зв'язок - це зв'язок:
  1) між середніми та членами сукупності;
  2) між середніми різних типів;
  3) оцінкою параметрів рівняння регресії;
4) між ознаками суспільно-економічних явищ, при якому на величину результативної ознаки, крім факторної, впливають багато інших ознак;
  5) повний зв'язок між факторною та результативною ознаками.

 

Питання 28

  Дати визначення показника коефіцієнта кореляції.
  1) Вимірник тісноти зв'язку при простій кореляційній залежності;
  2) Параметр рівняння регресії;
3) Вимірник тісноти кореляційного зв'язку;
  4) Вимірник тісноти зв'язку при простій прямолінійній залежності;
  5) Міра впливу усіх досліджуваних чинників на пояснювальну змінну.

 

Питання 29

  Що характеризує числове значення коефіцієнта множинної детермінації 0,858?
  1) Зміна незалежної змінної зумовлена зміною усіх досліджуваних залежних змінних на 85,8%;
  2) Варіація результативної ознаки на 85,8 % зумовлена варіацією досліджуваних факторів;
  3) На невраховані фактори припадає 85,8 % частки впливу на зміну результативної ознаки;
4) Варіація результативної ознаки на 85,8 % зумовлена варіацією всіх можливих факторів;
  5) Не інтерпретується

 

Питання 30

  Сума та повинна дорівнювати:
  1) ;
  2) ;
  3) F ;
4) ;
  5) E1.

 

Питання 31

  Суттєвість множинного коефіцієнта детермінації оцінюють за формулою:
  1)
  2)
  3)
  4)
5)

 

Питання 32

  Для того, щоб визначити, як параметри і , розраховані за методом НМК, тісно пов’язані з параметрами а0 і а1 генеральної сукупності, потрібно побудувати:
  1) оптимальну точку мінімуму, або максимуму;
  2) графік (схематичний) побудованої моделі;
  3) ймовірність з якою дані параметри пов’язані з параметрами генеральної сукупності;
4) інтервали довіри для параметрів узагальненої економетричної моделі;
  5) криволінійну модель.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой





Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2454. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.035 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7