С) Анализ выполнения предпосылок 1МНК (условий Гаусса—Маркова).

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 8 9 10 Следующая ⇒

Регрессионный анализ линейных функций, основанный на обычном или одношаговом методе наименьших квадратов (1МНК) должен удовлетворять четырем условиям Гаусса—Маркова:

1. Математическое ожидание случайной составляющей, М(u_i) в любом наблюдении должно быть равно нулю.

2. Дисперсия случайной составляющей должна быть постоянна для всех наблюдений. Дисперсия случайной составляющей должна быть постоянна для всех наблюдений. Если это условие не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. Наличие гетероскедастичности можно определить при помощи теста Уайта, который позволяет проверить значимость регрессии квадратов остатков относительно комплекса переменных модели и их квадратов. При этом формулируется нулевая гипотеза о гомоскедастичности остатков (равенстве нулю всех коэффициентов модели).

3. Отсутствие систематической связи между значениями случайной составляющей u_i в любых двух наблюдениях. Отсутствие автокорреляции остатков.

Автокорреляция остатков означает наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих (последующих) наблюдений. Оценить эту зависимость можно вычислив коэффициент корреляции между этими остатками по формуле (8).

. (8)

4. Cлучайный характер остатков. Случайная составляющая должна быть распределена независимо от переменных y_i и x_i.

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 8 9 10 Следующая ⇒

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 578. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Оценка качества Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и номер лекарственной формы соответствуют друг другу. Ингредиенты совместимы, расчеты сделаны верно, паспорт письменного контроля выписан верно. Правильность упаковки и оформления....

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА В составе зуба выделяют минерализованные и неминерализованные ткани...

Типология суицида. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение. Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия