Ликвидность коммерческого банка и факторы, ее определяющие
Ликвидность коммерческого банка - одно из ключевых понятий, характеризующее надежность банка, а также доверие к нему клиентов. Ликвидность можно рассматривать, как способность коммерческого банка отвечать по всем своим обязательствам перед контрагентами своевременно и в полном объеме (индикатор здоровья банка). Функции ликвидности: 1. Удовлетворение денежного спроса клиентов, производящих платежи по счетам и выступающих с получением кредита, удовлетворять требования вкладчиков в случае изъятия ими депозитов. 2. Репутация банка (Избегание риска в осуществлении клиентских платежей и в целом нестабильности банка). 3. Предоставляет возможность предотвращать убыточные или неприбыльные операции. 4. Ограничение размера премии за риск неуплаты по привлекаемым банком средствам. Ликвидность как запас определяет возможности КБ выполнять свои обязательства перед клиентами в определенный момент времени путем изменения структуры активов в пользу их высоколиквидных. Ликвидность как поток (в динамике)оценивает способность КБ измерять сложившийся неблагоприятный уровень ликвидности или предотвращать его ухудшение, сохранять его за счет эффективного управления А и П. Действующая в России банковская надзорная практика основывается на анализе ликвидности как запаса. Центральный банк РФ, как надзорный орган, призван обеспечивать достаточный уровень ликвидности банковской системы. Он устанавливает нормативы, обязательные для исполнения каждым КБ, а также разрабатывает различные рекомендации по управлению ликвидностью в КБ. Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня. (Minзначение = 15%)
Высоколиквидные активы - финансовые активы, которые д.б. получены в течение ближайшего календарного дня и м.б. немедленно востребованы и реализованы для быстрого получения денежных средств. Норматив текущей ликвидности (НЗ) регулирует риск потери банком ликвидности в течение 30 календарных дней. (Minзначение = 50%)
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. (Max значение = 120%)
|
