Задание. Для выполнения лабораторной работы каждый студенты объединяются в группы по 4 – 5 человек

Для выполнения лабораторной работы каждый студенты объединяются в группы по
4 – 5 человек. Каждая группа получает индивидуальное задание.

Содержание лабораторной работы предусматривает следующие этапы:

1) определение периода формирования инвестиционной стратегии;

2) выбор стратегических целей инвестиционной деятельности;

3) определение направлений инвестирования и источников финансирования;

4) конкретизацию инвестиционных программ и сроков;

5) оценку разработанной инвестиционной стратегии;

6) пересмотр стратегии в зависимости от изменения внешних условий и состояния предприятия.

В результате выполнения лабораторной работы группа студентов формирует проект инвестиционной стратегии предприятия.

Защита результатов лабораторной работы.

Лабораторная работа принимается к защите при условии корректного заполнения всех разделов инвестиционной стратегии предприятия.

Критерии оценки выполнения лабораторной работы

За выполнение лабораторной работы студенту начисляются баллы в соответствии с критериями, представленными в таблице.

Критерий оценки	Балл
1. Своевременность сдачи работы и аккуратность оформления
2. Правильность определения видов налоговых обязательств
3. Знание правил заполнения разделов инвестиционной стратегии
4. Знание методики разработки инвестиционной стратегии
5. Подготовка итогового проекта стратегии
Итоговая сумма баллов:

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка	Зачет
81–100	Отлично	Зачтено
61–80	Хорошо
41–60	Удовлетворительно
0–40	Неудовлетворительно	Не зачтено

 

Студенты, не сдавшие и не защитившие лабораторную работу, к промежуточной аттестации не допускаются.

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету

1. Классификация риска

2. Влияние риска на экономические решения хозяйствующих субъектов

3. Роль правительства в управлении риском.

4. Управление риском: выявление риска, оценка, выбор приемов управления, реализация выбранных приемов, оценка результатов.

5. Схемы переноса риска: хеджирование, страхование, диверсификация.

6. Институты управления риском.

7. Измерение риска. Стандартное отклонение доходности как мера риска.

8. Финансовые потоки и потоки рисков в финансовой системе.

9. Функции финансовой системы и их эволюция.

10. Ставки доходности рискованных активов.

11. Методы расчета рыночных индексов.

12. Стратегия индексирования.

13. Основные факторы, влияющие на уровень ставок доходности в экономике.

14. Безрисковые и рискованные активы.

15. Концепция эффективности портфеля.

16. Оптимальная комбинация рискованных активов.

17. Формирование наиболее предпочтительного инвестиционного портфеля.

18. Основы ценовой модели рынка капитала.

19. Факторы, определяющие величину премии за риск рыночного портфеля.

20. Коэффициент "бета" и премии за риск отдельных ценных бумаг.

21. Применение ЦМРК для формирования портфеля ценных бумаг.

22. Модификация ЦМРК и ее возможные альтернативы.

23. Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерсных контрактов.

24. Хеджирование валютного риска с помощью свопа.

25. Хеджирование риска невыполнения обязательств.

26. Основные характеристики страховых контрактов.

27. Диверсификация инвестиций: активы с некоррелируемыми рисками.

28. Опционы как инструмент страхования.

29. Опцион "пут" на акции.

30. Опцион "пут" на облигации.

31. Применение опционов для варьирования инвестиционного риска

32. Финансовые решения с использованием модели ценообразования опционов

33. Методы управления риском снижения уровня потребления домохозяйства

34. Модели сбережений на протяжении жизненного цикла домохозяйства