Тема 15. Анализ предпринимательских рисков

Задание 130 Одним из самых важных коэффициентов при анализе кредитного риска является:

 

А – коэффициент риска;

Б – коэффициент покрытия процентов;

В – коэффициент задолженности;

Г – бета-коэффициент.

 

Задание 131 Если двум видам активов соответствует коэффициент парной корреляции (r = 1), то объединение таких активов в портфель:

 

А – приводит к снижению риска комбинации;

Б – приводит к получению безрисковой комбинации;

В– не приводит к снижению риска комбинации;

Г– снижает риск до «0»

Задание 132 Если двум видам активов соответствует коэффициент парной корреляции (r = - 1), то объединение таких активов в портфель:

 

А – приводит к снижению риска комбинации;

Б – приводит к получению безрисковой комбинации;

Б – не приводит к снижению риска комбинации;

Г – приводит к снижению систематического риска.

Задание 133 Если двум видам активов соответствует коэффициент парной корреляции (0 < r < 1), то объединение таких активов в портфель:

 

А – приводит к снижению риска комбинации;

Б – приводит к получению безрисковой комбинации;

Б – не приводит к снижению риска комбинации;

Г – не выгодно предпринимателю.

Задание 134 Добавление в портфель безриского актива:

 

А – увеличивает доходность портфеля;

Б – не изменяет доходность портфеля;

В – уменьшает доходность портфеля;

Г – уменьшает риск обратно пропорционально доле этого актива.

Задание 135 Риск портфеля зависит:

 

А – от значений доходности;

Б – от вариации значений доходности;

В – от значений дохода;

Г – от рыночной стоимости ценных бумаг.

Задание 136 Если в портфель с доходностью по годам (12, 13, 15%) добавляется актив, доходность которого меняется в противоположном направлении, например 20,18,15%, то риск нового портфеля:

 

А – как правило, уменьшится;

Б – как правило, возрастет;

В – не изменится;

Г – возрастет.

Задание 137 Портфель, обеспечивающий максимальную ожидаемую доходность при некотором заданном уровне риска или минимальный риск при заданном уровне доходности - это понятие:

А – приемлемого портфеля;

Б – оптимального портфеля;

В – эффективного портфеля;

Г – рационального портфеля.

Задание 138 Соответствие зоны риска (в первой колонке) и величины возможных потерь (во второй колонке)

 

1. Зона допустимого риска	А- Выручка
2. Зона критического риска	Б- Прибыль
3. Зона катастрофического риска	В – Имущественное состояние

Задание 139 Расположите по степени возрастания риска следующие инвестиционные инструменты:

1 облигации корпораций;

2 акции;

3 производные ценные бумаги;

4 деньги;

5 государственные ценные бумаги;

 

Задание 140 Расположите статьи активов по степени возрастания риска ликвидности:

 

1 дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев;

2 запасы;

3 деньги в кассе;

4: основные средства;

 

Задание 141 Проранжируйте пассивы по степени срочности оплаты обязательств от наиболее срочных до устойчивых:

1 доходы будущих периодов (стр. 640)

2 капитал и резервы (стр. 490)

3 кредиторская задолженность (стр. 620);

4 Краткосрочные пассивы: заемные средства (стр. 610);

 

Задание 142 При наличии информационного потенциала коллективное мнение экспертной группы может быть выражено в формах (два ответа)

 

А – бальных оценок;

Б – статистических оценок;

В – ранжирования;

Г – группировок;

 

Задание 143 При расчете коэффициента покрытия процентов (анализ кредитных рисков) в числителе учитывается:

 

А – валовая прибыль;

Б – прибыль до выплаты процентов и налогов;

В – прибыль до налогообложения;

Г – чистая прибыль.