Студопедия — Пример 3.4.5
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Пример 3.4.5






Финансовый директор АО «Веста» рассматривает целесообразность ежемесячного финансирования инвестиционного проекта со следующими объемами нетто-платежей, тыс. руб.:

45 40 43 48 42 47 51 55 50 57 60 62.

Требуется определить:

Линейную модель зависимости объемов платежей от сроков (времени).

Оценить адекватность и точность построенной модели на основе исследования:

случайности остаточной компоненты по критерию пиков;

независимости уровней ряда остатков по d - критерию (в качестве критических значений следует использовать уровни d 1 = 1,08 и d 2 = 1,36) и по первому коэффициенту автокорреляции, критический уровень которого r (1) = 0,36;

нормальности распределения остаточной компоненты по RS - критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

для оценки точности модели используйте среднеквадратическое отклонение и среднюю по модулю относительную ошибку;

Определить размеры платежей на 3 последующих месяца (построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для вероятности
Р=
90% используйте коэффициент = 1,812) отобразить на графике фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования). Оценить целесообразность финансирования этого проекта, если в следующем квартале на эти цели фирма может выделить только 120 тыс.руб.

 

Решение

 

оценка параметров модели.

Оценка параметров модели с помощью надстройки EXCEL Анализ данных.

Построим линейную модель регрессии Y от t. Для проведения регрессионного анализа выполните следующие действия:

Выберите команду Сервис Þ Анализ данных.

В диалоговом окне Анализ данных выберите инструмент Регрессия, а затем щелкните на кнопке ОК.

В диалоговом окне Регрессияв поле Входной интервал Y введите адрес одного диапазона ячеек, который представляет зависимую переменную. В поле Входной интервал Х введите адрес диапазона, который содержат значения независимой переменной t Если выделены и заголовки столбцов, то установить флажок Метки в первой строке.

Выберите параметры вывода. В данном примере Новая рабочая книга.

В поле График подбора поставьте флажок.

В поле Остатки поставьте необходимые флажки и нажмите кнопку ОК.

 

Результат регрессионного анализа содержится в нижеприведенных таблицах (табл. 4.3.13 и 4.3.14)

 

Таблица 4.3.13

 

Переменная Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика
Y -пересечение a 0 38,227 1,955 19,554
t a 1 1,811 0,266 6,818

 

Таблица 4.3.14. ВЫВОД ОСТАТКА

Наблюдение Предсказанное Y Остатки
  40,038 4,962
  41,850 -1,850
  43,661 -0,661
  45,472 2,528
  47,283 -5,283
  49,094 -2,094
  50,906 0,094
  52,717 2,283
  54,528 -4,528
  56,339 0,661
  58,150 1,850
  59,962 2,038

 

Во втором столбце табл. 4.3.13 содержатся коэффициенты уравнения регрессии a 0, a 1, в третьем столбце – стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии, а в четвертом – t-статистика, используемая для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии.

 

Уравнение регрессии зависимости объемов платежей от сроков (времени) имеет вид:

.







Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 432. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия