Управление рисками при принятии управленческих решений

 

При при­нятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска необходимо проводить анализ рисков. Анализ рисков подразделяется на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный, главная задача которого состоит в определении факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, и количественный, позволяющий вычислить величину отдельных рисков и риска проекта в целом.

Иссле­дование риска целесообразно проводить в следующей последователь­ности:

1) выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный вид риска;

2) анализ выявленных факторов;

3) оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, опреде­ляющая либо финансовую состоятельность проекта, либо его эко­номическую целесообразность;

4) установка допустимого уровня риска;

5) анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;

6) разработка мероприятий по снижению риска при принятии уп­равленческого решения.

После проведения анализа рисков в процессе разработки управленче­ского решения используются специальные приемы управления риском.

Вопросами теории управления риском занимается риск-менедж­мент.

Риск-менеджмент – специальная форма предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специа­листов, страховые компании, финансовые менеджеры.

Одна из основных сфер риск-менеджмента – страховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги, предо­ставляемые организациям и отдельным гражданам преимуществен­но страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами.

Основные приемы риск-менеджмента при принятии управленческих ре­шений:

1) избежание риска – уклонения от мероприятия, связанного с рис­ком;

2) удержание риска – оставление риска за инвестором (предпола­гая покрытие возможных убытков за счет резервных средств ин­вестора);

3) передача риска – передача ответственности за риск, например, страховой компании;

4) снижение степени риска – уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.

Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска:

1) диверсификация;

2) получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;

3) лимитирование за счет установления предельных сумм расходов, продажи, кредита;

4) самострахование за счет создания натуральных и денежных ре­зервных (страховых) фондов;

5) страхование.

Таким образом, в процессе разработки и принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска менеджер сталкивается с необходимостью проведения анализа существующих рисков, а также осуществления мероприятий, связанных с избежанием, удержанием, передачей рисков или снижения их степени. Кроме того, в условиях неопределенности и риска менеджеру необходимо использовать спе­циальные приемы и методы разработки и принятия решений, которые рассмотрены далее.

Теория игр

Применение теории игр в практике управления

Теория игр все шире проникает в практику экономических решений и исследований. Ее можно рассматривать как инструмент, помогающий повысить эффек­тивность плановых и управленческих решений.

Обычно теорию игр определяют как раздел математики для изуче­ния конфликтных ситуаций. Это значит, что можно выработать опти­мальные правила поведения каждой стороны, участвующей в решении конфликтной ситуации.

В экономике аппарат математического анализа, занимающийся определением экстремумов функций, оказался недостаточным. Появи­лась необходимость изучения так называемых оптимальных минимакс­ных и максиминных решений.

Таким образом, теорию игр можно рассматривать как новый раздел оптимизационного подхода, позволяющего решать новые задачи при принятии решений.

Основные понятия теории игр

 

В теории используются следующие понятия:

1) игра – упрощенная формализованная модель реальной конф­ликтной ситуации. Математически формализация означает, что выработаны определенные правила действия сторон в процессе игры: варианты действия сторон; исход игры приданном вариан­те действия; объем информации каждой стороны о поведении всех других сторон. Одну играющую сторону при исследовании операций может представлять коллектив, преследующий неко­торую общую цель. Однако разные члены коллектива могут быть по-разному информированы об обстановке проведения игры. Выигрыш или проигрыш сторон оценивается численно, другие случаи в теории игр не рассматриваются, хотя не всякий выиг­рыш в действительности можно оценивать количественно;

2) игрок – одна из сторон в игровой ситуации;

3) стратегия игрока – правила действия игрока в каждой из воз­можных ситуаций игры. Существуют игровые системы управле­ния – системы, процесс управления в которых рассматривается как игра;

4) платежная матрица – матрица эффективности, матрица иг­ры. Она включает все значения выигрышей (в конечной игре). Пусть игрок 1 имеет m стратегий A_j, а игрок 2 - n стратегий B_j (, ). Игра может быть названа игрой m×n. Пред­ставим матрицу эффективности игры двух лиц с нулевой суммой, сопроводив ее необходимыми обозначениями (табл. 1).

 

Таблица 1 – Платежная матрица

 

	Игрок 2
Игрок 1		B1	B2	…	Bn	αi
A1	a11	a12	…	a1n	α1
A2	a21	a22	…	a2n	α2
…	…	…	…	…	…
Am	am1	am2	…	amn	αm
βj	β1	β2	…	βn

 

В данной матрице элементы а_ij (значения выигрышей игрока) могут означать и математическое ожидание выигрыша (среднее значение), если выигрыш – случайная величина. Величины α_i, i = , β_j, j = – соответственно минимальные значения элементов a_ij по строкам и мак­симальные – по столбцам. Их содержательный смысл будет отражен ниже.

В теории игр не существует установившейся классификации видов игр. Однако по определенным признакам некоторые виды можно выде­лить.