Студопедия — Задание 9. 3а) Что произойдет при применении метода наименьших квадратов, если матрица значений регрессоров имеет неполный ранг?
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задание 9. 3а) Что произойдет при применении метода наименьших квадратов, если матрица значений регрессоров имеет неполный ранг?






 

3а) Что произойдет при применении метода наименьших квадратов, если матрица значений регрессоров имеет неполный ранг?

3б) Что используется для обнаружения автокорреляции взамен ненаблюдаемых значений ошибок регрессии?

3в) Случайная величина w распределена по нормальному закону. Ее средняя величина по 13 наблюдениям оказалась равной 54 единицам, а стандартная ошибка равна 4,2 единиц. Проверьте гипотезу, что среднее значение w по генеральной совокупности равно 50 единиц, используя следующий фрагмент таблицы критических значений распределения Стьюдента:

 

Число степеней свободы                    
tc 2,201 2,179 2,16 2,145 2,131 2,12 2,11 2,101 2,093 2,086

 

 

Задание 10

 

3а) Какой вид имеет ковариационная матрица случайного вектора с независимыми компонентами?

3б) Какая имеется связь между статистикой Дарбина-Уотсона и коэффициентом автокорреляции?

3в) По 15 наблюдениям построено уравнение регрессии

Y^ = 3.5 + 5.6X + 9.6Z,

(2.8) (2.1) (5.2)

 

где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. Фрагмент критических значений распределения Стьюдента при 5-ти процентном уровне значимости приведен в таблице:

 

Число степеней свободы                    
tc 2,201 2,179 2,16 2,145 2,131 2,12 2,11 2,101 2,093 2,086

 

Проверьте значимость коэффициентов уравнения.

Укажите 95-процентный доверительный интервал для коэффициента при переменной X.

 

Задание 11

 

3а) Как определяется число степеней свободы статистики Стьюдента при оценке значимости оцененных коэффициентов?

3б) Почему невозможно составить таблицы критических значений статистики Дарбина-Уотсона?

3в) Найдите оценки b1 и b2 коэффициентов уравнения регрессии y = β1x1 + β2x2 + ε; по трем наблюдениям:

 

x1 x2 y
     
     
     

 

Задание 12

 

3а) Если оцененный коэффициент значим на 5-процентном уровне, будет ли он значим на 1-процентом уровне?

3б) Какое предположение обеспечивает возможность устранения автокорреляции при помощи авторегрессионного преобразования?

3в) Проверьте гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в модели y = β1 + β2x + β3z + ε по методу Голдфелда-Квандта, если сумма квадратов остатков в регрессии по первым 7 наблюдениям равна 1.58, а по последним 7 наблюдениям - равна 9.36. Всего наблюдений 34. В таблице приведены критические значения распределения Фишера для 5-процентного уровня значимости:

 

Число степеней свободы m              
F(m, m) 5,39 5,05 4,28 3,79 3,44 3,18 2,98

 

 

 

 

Задание 13

 

3а) Какие последствия может иметь исключение из модели множественной линейной регрессии существенных объясняющих переменных?

3б) Опишите процедуру устранения автокорреляции при неизвестном коэффициенте авторегрессии.

3в) По 50 наблюдениям получены следующие результаты:

∑xi = 120, ∑yi = 200, ∑xiyi = 700, ∑xi2 = 100, ∑yi2 = 170.

Оцените по МНК парную линейную регрессию y = a + bx.

 

 

Задание 14

 

3а) Какие последствия может иметь включение в модель множественной линейной регрессии несущественных объясняющих переменных?

3б) Почему в эконометрике рассматриваются модели, содержащие параметры?

3в) На рынке 800 фирм. Составлена случайная выборка из 12 фирм. Оказалось, что в среднем на фирме работают 30 работника при стандартной ошибке s = 3.7 ед. Постройте 95-процентный доверительный интервал для среднего числа работников по всем фирмам на этом рынке, считая, что число работников на фирме имеет нормальное распределение, и используя следующий фрагмент таблицы критических значений распределения Стьюдента:

 

Число степеней свободы                    
tc 2,201 2,179 2,16 2,145 2,131 2,12 2,11 2,101 2,093 2,086

 

Задание 15

 

3а) Будут ли оценки коэффициентов несмещенными, если в модель включены несущественные переменные?

3б) Что отражает случайный член в эконометрической модели?

3в) Случайная величина w распределена по нормальному закону. Ее средняя величина по 12 наблюдениям оказалась равной 32 единицам, а стандартная ошибка равна 3,7 единиц. Проверьте гипотезу, что среднее значение w по генеральной совокупности равно 30 единиц, используя следующий фрагмент таблицы критических значений распределения Стьюдента:

 

Число степеней свободы                    
tc 2,201 2,179 2,16 2,145 2,131 2,12 2,11 2,101 2,093 2,086

 







Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 410. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия