Лабораторная работа № 13

Тема: Динамический ряд.

Содержание занятия.

1. Применение методов исключения тенденции.

2. Автокорреляция в остатках. Расчет критерия Дарбина-Уотсона.

Литература: [1] стр263-278, [2] стр139-140

 

Задание. По данным за 18 месяцев построено уравнение регрессии зависимости прибыли предприятия у (млн. тенге) от цен на сырьё х₁ (тыс. тенге за 1т) и производительности труда х₂ (ед. продукции на 1 работника): . При анализе остаточных величин были использованы значения, приведенные в следующей таблице:

№	у	х1	х2
	…	…	…

.

Требуется:

1) по трем позициям рассчитать .

2) рассчитать критерий Дарбина-Уотсона.

3) оценить полученный результат при 5-% уровне значимости.

Методические указания по выполнению задания:

1) определяется путем подстановки фактических значений х₁ и х₂ в уравнение регрессии:

; ;

Остатки рассчитываются по формуле: .

Следовательно, ; .

Результаты вычислений оформим в таблицу:

№
			-	-	-
		-50		-70
...	....	....	....	....	....	....

2) Критерий Дарбина-Уотсона рассчитывается по формуле:

3) Фактическое значение d сравниваем с табличными значениями при 5-% уровне значимости. При п=18 месяцев и т=2 (число факторов) нижнее значение равно 1,05, а верхнее – 1,53. Так как фактическое значение d близко к 4, то можно считать, что автокорреляция в остатках характеризуется отрицательной величиной. Чтобы проверить значимость отрицательного коэффициента автокорреляции, найдем величину:

4 - d=4-3,81=0,19,

что значительно меньше, чем . Это означает наличие в остатках автокорреляции.