Лабораторная работа № 13Тема: Динамический ряд. Содержание занятия. 1. Применение методов исключения тенденции. 2. Автокорреляция в остатках. Расчет критерия Дарбина-Уотсона. Литература: [1] стр263-278, [2] стр139-140
Задание. По данным за 18 месяцев построено уравнение регрессии зависимости прибыли предприятия у (млн. тенге) от цен на сырьё х1 (тыс. тенге за 1т) и производительности труда х2 (ед. продукции на 1 работника):
Требуется: 1) по трем позициям рассчитать 2) рассчитать критерий Дарбина-Уотсона. 3) оценить полученный результат при 5-% уровне значимости. Методические указания по выполнению задания: 1)
Остатки Следовательно, Результаты вычислений оформим в таблицу:
2) Критерий Дарбина-Уотсона рассчитывается по формуле: 3) Фактическое значение d сравниваем с табличными значениями при 5-% уровне значимости. При п=18 месяцев и т=2 (число факторов) нижнее значение 4 - d=4-3,81=0,19, что значительно меньше, чем
|
. При анализе остаточных величин были использованы значения, приведенные в следующей таблице:
.
.
определяется путем подстановки фактических значений х1 и х2 в уравнение регрессии:
; 
; 
рассчитываются по формуле: 
.
; 
.
равно 1,05, а верхнее – 1,53. Так как фактическое значение d близко к 4, то можно считать, что автокорреляция в остатках характеризуется отрицательной величиной. Чтобы проверить значимость отрицательного коэффициента автокорреляции, найдем величину:
