Задачі для самостійного розв’язання. 29.09 банк А залучив на умовах спот від банку В тримісячний депозит

 

Задача № 2

29.09 банк А залучив на умовах спот від банку В тримісячний депозит. Визначити дату валютування та повернення цього депозиту.

 

Задача № 3

Розрахувати крос-курс GBP/JPY, якщо курс спот GBP/USD=1, 5350/53 та USD/JPY=106, 50/53.

1. 163, 48/56;

2. 163, 51/52;

3. 69, 36/39;

4. 69, 38/39.

 

Задача № 4

Розрахувати крос-курс CHF/DEM, якщо курс спот USD/CHF=1, 6455/60 та USD/DEM=2, 0350/53.

1. 3, 3496/01;

2. 3, 3485/90;

3. 1, 2363/69;

4. 1, 2345/49.

 

Задача № 5

Дилер здійснив такі операції щодо USD/CHF:

- купив USD 1 млн за курсом 2, 0378;

- продав USD 3 млн за курсом 2, 0365;

- купив USD 1, 55 млн за курсом 2, 0332;

- купив USD 0, 75 млн за курсом 2, 0345.

Розрахувати позицію дилера за доларом США.

 

Задача № 6

Компанія АВС бажає використати різницю між процентними ставками в GBP та USD. Для цього компанія позичає USD, ставки за яким нижчі, та конвертує їх у GBP, які розміщує під вищі відсотки. Від валютного ризику компанія сподівається захистити себе за допомогою форвардного контракту на продаж GBP за USD. Чи принесуть компанії дохід такі дії?

 

Задача № 7

Розрахуйте форвардний курс USD/UAH на 1 місяць, якщо курс спот 8, 4030 - 8, 4080, а місячні процентні ставки такі: USD: 6, 80 – 7, 30% p.a., UAH: 14 – 15% p.a.

 

Задача № 8

Знайдіть крос-курс CAD/JPY, використовуючи котирування USD/CAD= 1, 5652/58 та USD/JPY= 107, 34/40.

 

Задача № 9

Знайдіть крос-курс GBP/UAH, якщо GBP/USD= 1, 5890/93 та USD/UAH= 5, 4250/4350.

 

Задача № 10

Знайдіть крос-курс GBP/AUD, якщо GBP/USD= 1, 5820/26 та AUD/USD= 0, 7591/96.

 

Задача № 11

Банк ААА зробив кілька операцій:

1) купив у банку ВВВ 5250000 USD проти CAD за курсом 1, 5676,

2) продав цьому ж банку 5175000 USD за курсом 1, 6156 проти CHF,

3) продав 6500000 CHF за CAD за курсом 0, 8945.

Провести неттинг та визначити валютну позицію банку ААА за кожною валютою.

 

Задача № 12

На 01 липня котируються такі валютний курс та % ставка:

GBP/USD 1, 5962

GBP 3m – 6, 0%

USD 3m – 6, 7%

Розрахувати курс тримісячного форвардного контракту.

 

Задача № 13

На ринку спот котируються такі валютні курси та %ставки:

USD/UAH 5, 7515/45

USD 1m 5, 8-6, 2%

UAH 1m 17219%

Розрахувати форвардний курс на 1 місяць.

 

Задача № 14

14 липня клієнт звернувся у банк з проханням покрити форвардним контрактом платіж, що має відбутися 28 серпня, для здійснення якого клієнту необхідно купити USD за EUR. Розрахувати курс, за яким буде укладений контракт, якщо банк котирує такі ставки продажу USD:

EUR/USD 0, 9875

1m fwd 16 pm

2m fwd 33 pm

 

Задача № 15

Клієнт-імпортер протягом жовтня має розрахуватися за відвантажену продукцію, для чого він має купити USD за EUR, але він точно не знає дати відвантаження та платежу. Клієнт звернувся в банк 03 вересня з проханням покрити платіж форвардним контрактом. 03 вересня банк котирує такі ставки:

EUR/USD 0, 9540-0, 9550

1 m fwd 19 23

2 m fwd 42 44

 

Задача № 16

Національний банк встановив такий курс долара США станом на 08.09.2012 купівля-8, 05 грн., продаж -8, 10 грн. Визначити;

а) скільки гривень можна одержати за 320 доларів 50 центів США;

б) скільки доларів США можна купити за 40 тис. грн.