Задача № 20

За експортним контрактом фірма отримала валютний виторг у розмірі 12000 англійських фунтів. Разом з тим вона повинна заплатити постачальникові сировини за імпортним контрактом 10000 доларів США, але російськими рублями.

Який фінансовий результат фірми в гривнях після здійснення обох контрактів, якщо відомо, що: 1 RUR = 0, 19 UAH, 1$ = 5, 43 UAH, 1$ = 0, 68 £.

 

Задача № 21

Форвардний контракт за відсотковими ставками укладено 1.05.2003 між банком та позичальником. Форвардний період - 1 місяць; контрактний - 5 міс.; сума - 10 млн.$.

На 1.05.2003 ринкові ставки становили: 1 міс. - 9, 7%; 3 міс. - 10, 5%; 6 міс. - 11, 3%; 12 міс. - 13, 7%.

На дату платежу ринкова ставка - 10, 8%.

1. Описати умови укладення та виконання FRA.

2. Якими будуть для банку результати укладення форвардного контракту?

 

Задача № 22

Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці.

Як вплине на прибуток банку:

1) зниження курсу долара з 5, 38 до 5, 32 грн. за дол.;

2) підвищення курсу євро з 5, 80 до 6, 03 грн.?

 

Задача № 23

Використайте умовний календар на грудень, поданий нижче, для того щоб визначити:

а) тривалість операцій спот номінально (кількість днів);

б) тривалість операцій спот фактично (кількість днів);

в) дату остаточного валютування за операцією спот.

Валюта	Дні укладання угод	Робочі дні за спот	Календарні дні	Дати валютування за спот
GBP
USD
USD
CAD
CAD

Календар на грудень

Неділя	Понеділок	Вівторок	Середа	Четвер	П’ятниця	Субота
	25 Різдво	26 Свято у Канаді

 

Задача № 24

А. Як американський імпортер використає форвардний ринок, якщо він занепокоєний можливим підвищенням фунта стерлінгів до долара, а йому належить сплатити 2 000 000 фунтів через 3 місяці? Використовуючи термінологію ринку визначте, в якій позиції (довгій чи короткій за фунтами стерлінгів) перебуває імпортер? Імпортер на форвардному ринку займе довгу чи коротку позицію?

Б. Корпорація має отримати 15 000 000 канадських доларів дивідендів через 2 місяці і стурбована можливим послабленням канадського долара в наступні 60 днів.

Як вона може використати форвардний ринок?

Яка зараз у неї позиція за канадським доларом — довга чи коротка?

Якою має бути позиція корпорації на форвардному ринку?

 

Задача № 25

Які з наведених нижче прикладів ділових операцій є спотовими?

а) компанія купує 1 млн євро з валютуванням на 8 серпня;

б) компанія продає канадські долари за 8 млн доларів США з валютуванням 18 травня і продає 8 млн доларів США для купівлі російських рублів з валютуванням на 18 травня;

в) компанія купує 10 млн голландських гульденів для придбання деномінованих у гульденах цінних паперів. Одночасно з цією спотовою купівлею вона проводить форвардний продаж гульденів за долари з валютуванням на день, що збігається з датою погашення інвестицій в гульденах.

 

Задача № 26

Клієнт американського банку знає, що йому необхідно буде через 3 місяці позичити євро терміном на 6 місяців. Його турбує, що процентна ставка євро може стати вищою через 3 місяці, і він хоче зафіксувати ставку марки сьогодні.

Запропонуйте способи, якими ця компанія може зафіксувати майбутню вартість позички у євро уже сьогодні.

 

Задача № 27

Курс євро до гривні 10, 33 грн. за євро. Визначте теоретичний 130-денний форвардний курс євро до гривні, якщо тривалість відсоткового року складає за гривнями – 365 днів, а за євро – 364 дні і відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють 5% по операціях в гривні та 2% по операціях в євро.

 

 

Тема 10. Фінансовий аналіз діяльності комерційних банків

 

План заняття.

10.1. Сутність фінансового аналізу діяльності комерційних банків

10.2. Аналіз фінансового стану банків

10.3. Аналіз фінансових результатів діяльності банків

10.4. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків

10.5. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків