Студопедия — Задача № 20
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задача № 20






За експортним контрактом фірма отримала валютний виторг у розмірі 12000 англійських фунтів. Разом з тим вона повинна заплатити постачальникові сировини за імпортним контрактом 10000 доларів США, але російськими рублями.

Який фінансовий результат фірми в гривнях після здійснення обох контрактів, якщо відомо, що: 1 RUR = 0, 19 UAH, 1$ = 5, 43 UAH, 1$ = 0, 68 £.

 

Задача № 21

Форвардний контракт за відсотковими ставками укладено 1.05.2003 між банком та позичальником. Форвардний період - 1 місяць; контрактний - 5 міс.; сума - 10 млн.$.

На 1.05.2003 ринкові ставки становили: 1 міс. - 9, 7%; 3 міс. - 10, 5%; 6 міс. - 11, 3%; 12 міс. - 13, 7%.

На дату платежу ринкова ставка - 10, 8%.

1. Описати умови укладення та виконання FRA.

2. Якими будуть для банку результати укладення форвардного контракту?

 

Задача № 22

Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці.

Як вплине на прибуток банку:

1) зниження курсу долара з 5, 38 до 5, 32 грн. за дол.;

2) підвищення курсу євро з 5, 80 до 6, 03 грн.?

 

Задача № 23

Використайте умовний календар на грудень, поданий нижче, для того щоб визначити:

а) тривалість операцій спот номінально (кількість днів);

б) тривалість операцій спот фактично (кількість днів);

в) дату остаточного валютування за операцією спот.

Валюта Дні укладання угод Робочі дні за спот Календарні дні Дати валютування за спот
GBP        
USD        
USD        
CAD        
CAD        

Календар на грудень

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота
             
             
             
             
  25 Різдво 26 Свято у Канаді        
             

 

Задача № 24

А. Як американський імпортер використає форвардний ринок, якщо він занепокоєний можливим підвищенням фунта стерлінгів до долара, а йому належить сплатити 2 000 000 фунтів через 3 місяці? Використовуючи термінологію ринку визначте, в якій позиції (довгій чи короткій за фунтами стерлінгів) перебуває імпортер? Імпортер на форвардному ринку займе довгу чи коротку позицію?

Б. Корпорація має отримати 15 000 000 канадських доларів дивідендів через 2 місяці і стурбована можливим послабленням канадського долара в наступні 60 днів.

Як вона може використати форвардний ринок?

Яка зараз у неї позиція за канадським доларом — довга чи коротка?

Якою має бути позиція корпорації на форвардному ринку?

 

Задача № 25

Які з наведених нижче прикладів ділових операцій є спотовими?

а) компанія купує 1 млн євро з валютуванням на 8 серпня;

б) компанія продає канадські долари за 8 млн доларів США з валютуванням 18 травня і продає 8 млн доларів США для купівлі російських рублів з валютуванням на 18 травня;

в) компанія купує 10 млн голландських гульденів для придбання деномінованих у гульденах цінних паперів. Одночасно з цією спотовою купівлею вона проводить форвардний продаж гульденів за долари з валютуванням на день, що збігається з датою погашення інвестицій в гульденах.

 

Задача № 26

Клієнт американського банку знає, що йому необхідно буде через 3 місяці позичити євро терміном на 6 місяців. Його турбує, що процентна ставка євро може стати вищою через 3 місяці, і він хоче зафіксувати ставку марки сьогодні.

Запропонуйте способи, якими ця компанія може зафіксувати майбутню вартість позички у євро уже сьогодні.

 

Задача № 27

Курс євро до гривні 10, 33 грн. за євро. Визначте теоретичний 130-денний форвардний курс євро до гривні, якщо тривалість відсоткового року складає за гривнями – 365 днів, а за євро – 364 дні і відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють 5% по операціях в гривні та 2% по операціях в євро.

 


 

Тема 10. Фінансовий аналіз діяльності комерційних банків

 

План заняття.

10.1. Сутність фінансового аналізу діяльності комерційних банків

10.2. Аналіз фінансового стану банків

10.3. Аналіз фінансових результатів діяльності банків

10.4. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків

10.5. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків

 

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2281. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия