Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основні терміни та поняття




Декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу (модель Дюпона)

Мультиплікатор капіталу

Чиста маржа прибутку

Коефіцієнт дохідності активів

Розрив ліквідності

Трендовий аналіз загальноекономічних чинників

Циклічний аналіз загальноекономічних чинників

Структурний аналіз загальноекономічних чинників

Сезонний аналіз загальноекономічних чинників

Показник GAP

Нечутливі активи та зобов’язання

Коефіцієнт GAP

Кумулятивний GAP

Індекс відсоткового ризику

Методика портфельної імунізації

Середньозважений строк погашення (дюрація)

Дюрація цінного паперу

Номінальний строк обігу фінансового інструменту

Еластичність ціни цінного папера

Валютний метчинг

Стратегія максимізації прибутку

Стратегія мінімізації ризику

Стратегічне управління

Оперативне управління

Методика декомпозиційного аналізу прибутковості власного капіталу

Чиста маржа прибутку

Коефіцієнт дохідності активів

Розрив ліквідності

Трендовий метод аналізу загальноекономічних чинників

Циклічний метод аналізу загальноекономічних чинників

Структурний метод аналізу загальноекономічних чинників

Сезонний метод аналізу загальноекономічних чинників

Показник GAP

Нечутливі до змін відсоткової ставки активи та зобов’язання

Коефіцієнт GAP

Кумулятивний GAP

Індекс відсоткового ризику

Коефіцієнт ризику

Методика портфельної імунізації

Дюрація

Середньозважений строк погашення

Дюрація цінного паперу

Номінальний строк обігу фінансового інструменту

Еластичність ціни цінного папера

Валютний метчинг

Стратегія максимізації прибутку

12.2. Заповнити пропущені місця.

1. _____________ __________ ____________ ____________ _________ – вид аналізу, який досліджує залежність між показниками прибутковості і ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на результати його діяльності.

2. ____________ _________ - відношення середніх активів до власного капіталу банку.

3. ____________ ____________ _________ - відношення чистого прибутку до валових доходів банку.

4. ____________ __________ _________ - відношення валових доходів до сумарних активів банку.

5. ____________ _________ – це різниця між сумою надходжень та сумою використаних коштів банку.

6. ____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який показує довгостроковий середній темп зростання депозитів та кредитів, який екстраполюється на майбутнє.

7. ____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який відтворює коливання ділової активності в країні протягом одного економічного циклу.

8. ____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який виявляє загальні тенденції зміни в структурі ресурсної бази та активів по групі чи системі банків.

9. ____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який визначає зміни стану депозитів та кредитів протягом певного періоду (тижні, місяці) проти середньорічного.

10. ____________ _________ – показник, який служить індикатором чутливості балансу.

11. ____________ _________ та _________ – ті активи і зобов’язання, за якими доходи та видатки протягом зафіксованого періоду не залежать від зміни відсоткових ставок на ринку.

12. ____________ _________ – показник, який обчислюється як відношення чутливих активів до чутливих зобов’язань.

13. ____________ _________ - це різниця між загальним обсягом чутливих активів і зобов’язань, які протягом часового горизонту можуть бути переоцінені; інтегральний показник, що відбиває рівень ризику відсоткових ставок, на який наражається банк протягом розглянутого часового горизонту.

14. ____________ _______________ _________ - відношення абсолютної величини кумулятивного GAP (в кожному з періодів) до працюючих активів; виражається у відсотках.

15. ____________ ____________ _________ – методика, яка передбачає забезпечення зниження чутливості фінансових інструментів до впливу відсоткового ризику; для вимірюванні такої чутливості застосовується середньозважений строк погашення фінансового інструменту.

16. ____________ ______________ _________ — це міра приведеної вартості окремого фінансового інструменту, що показує середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цим фінансовим інструментом надходять до інвестора.

17. ____________ __________ _________ – це віддношення приведеної вартості суми всіх очікуваних потоків доходів за цінним папером, зважених за часом надходження, до його ринкової ціни.

18. ____________ _________ ______ ___________ _________ - строк, який показує тривалість періоду від виникнення зобов’язання до його повного погашення.

19. ____________ _________ __________ _________ – показник, що відображає зміну ціни цінного паперу у відсотках за зміни ринкових ставок на 1 %.

20. ____________ _________ - стратегія управління активами і пасивами, яка передбачає вирівнювання валютної структури балансу.

21. __________ __________ _________ - комплекс заходів, спрямованих на запобігання можливості переростання допустимого ризику в катастрофічний, який загрожує самому існуванню банку і може призвести до банкрутства.

22. __________ __________ _________ - комплекс заходів, спрямованих на стабілізацію фінансових результатів.

23. __________ __________ - управління, спрямоване на ринкову оцінку власного капіталу банку, для чого аналізують показники конкурентного рівня прибутку на активи (ROA) та прибутку на капітал (ROE).

24. __________ __________ - управління, спрямоване на облікові показники діяльності, яке пов’язане зі щоденним управлінням банківським балансом, відсотковим прибутком, чистою відсотковою маржею, спредом, прибутком на одну звичайну акцію

25. __________ __________ _________ __________ __________ _________ - (або модель Дюпона), методика, яка досліджує залежність між показниками прибутковості і ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на результати його діяльності.

26. __________ __________ _________ - показник, що є відношенням чистого прибутку до валових доходів банку.

27. __________ __________ _________ - коефіцієнт, що розраховується як відношення валових доходів до сумарних активів банку.

28. __________ __________ - показник, що є різницею між сумою надходжень (ICF) та сумою використаних коштів (UCF).

29. __________ __________ _________ __________________ _________ - показує довгостроковий середній темп зростання депозитів та кредитів, який екстраполюється на майбутнє.

30. __________ __________ _________ _________________ _________ - відтворює коливання ділової активності в країні протягом одного економічного циклу.

31. __________ __________ _________ _____________ _________ - виявляє загальні тенденції зміни в структурі ресурсної бази та активів по групі чи системі банків.

32. __________ __________ _________ ________________ _________ - визначає зміни стану депозитів та кредитів протягом певного періоду (тижні, місяці) проти середньорічного.

33. _____________ _____ - показник, що є індикатором чутливості балансу до змін відсоткової ставки, різниця між величиною чутливих активів та чутливих зобов’язань банку в кожному із зафіксованих інтервалів.

34. __________до_______ _________ _______ __________та____________ - ті активи та зобов’язання, за якими доходи та видатки протягом зафіксованого періоду не залежать від зміни відсоткових ставок на ринку.

35. _____________ _____ - коефіцієнт, який обчислюється як відношення чутливих активів до чутливих зобов’язань.

36. ______________ _____ - це різниця між загальним обсягом чутливих активів і зобов’язань, які протягом часового горизонту можуть бути переоцінені; це інтегральний показник, що відбиває рівень ризику відсоткових ставок, на який наражається банк протягом розглянутого часового горизонту.

37. __________ __________ _________ - індекс, що розраховується як відношення абсолютної величини кумулятивного GAP (в кожному з періодів) до працюючих активів і виражається у відсотках.

38. __________ ___________ - коефіцієнт, що розраховується як відношення кумулятивного GAP до капіталу банку.

39. __________ __________ _________ - методика захисту від ризику, яка передбачає забезпечення зниження чутливості фінансових інструментів до впливу відсоткового ризику.

40. ______________ - показник, що застосовується для вимірюванні чутливості фінансових інструментів до впливу відсоткового ризику, або середньозважений строк погашення фінансового інструменту; це період, протягом якого банк може повернути кошти, витрачені на придбання цінного папера.

41. __________ __________ _________ - (або дюрація), це міра приведеної вартості окремого фінансового інструменту, що показує середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цим фінансовим інструментом надходять до інвестора.

42. __________ __________ _________ - показник, що є відношенням приведеної вартості суми всіх очікуваних потоків доходів за цінним папером, зважених за часом надходження, до його ринкової ціни.

43. __________ __________ __________ __________ _________ - показник, який вимірює тривалість періоду від виникнення зобов’язання до його повного погашення.

44. __________ __________ ________ __________ - показник, що відображає зміну ціни цінного паперу у відсотках за зміни ринкових ставок на 1 %.

45. __________ __________ - стратегія управління активами і пасивами банку, яка передбачає вирівнювання валютної структури балансу, тобто приведення у відповідність валютної структури активів та зобов’язань.

46. __________ __________ _________ - стратегія банку, за якої учасники ринку використовують валютні курси з метою отримання прибутків спекулятивного характеру, залишаючи валютну позицію відкритою та свідомо наражаючись на підвищений ризик.

 

12.3. Теоретичні завдання.

12.3.1. Поєднати стратегію управління активами й пасивами банку та засоби її досягнення.

Стратегія Засоби
1. Закрита валютна позиція
А. Максимізація прибутків при можливості збитків 2. Відкрита валютна позиція
3. Іммунізація балансу
4. Управління дюрацією
Б. Мінімізація ризиків при стабілізації прибутків 5. Фіксація спреду
6. Управління GAP

12.3.2. Поєднати складові управління банком та їх характеристику.

Поняття Характеристика
1. Управління структурою балансу А. Управління, яке спрямовано на облікові показники діяльності; пов’язане зі щоденним управлінням банківським балансом, відсотковим прибутком, чистою відсотковою маржею, спредом, прибутком на одну звичайну акцію
2. Проведення позабалансових фінансових операцій Б. Управління, яке спрямовано на ринкову оцінку власного капіталу банку, для чого аналізують показники конкурентного рівня прибутку на активи та прибутку на капітал
3. Стратегічне управління В. Методи управління - зручні, гнучкі та мобільні, забезпечують швидке та раціональне проведення реструктуризації позицій банку відповідно до кон’юнктури ринку
4. Оперативне управління Г. Методи управління - громіздкі, складні для реалізації в практичній діяльності та потребують значних витрат часу і коштів

12.3.3. Поєднати показники рівня ризиковості банку з їх характеристикою.

Показник Характеристика
1. розрив ліквідності А. розрив між дюрацією активів та дюрацією пасивів банку (ринковий та відсотковий ризики)
2. GAP Б. різниця між сумою активів та зобов’язань у тій самій іноземній валюті (валютний ризик)
3. валютна позиція В. дисбаланс між активами та зобов’язаннями, чутливими до зміни відсоткової ставки на ринку протягом певного періоду (відсотковий ризик)
4. індикатор імунізації балансу Г. невідповідність між строками та сумами активів і зобов’язань (ризик незбалансованої ліквідності)

 

12.3.4. Поєднати рівні та методи управління кредитним ризиком банку.

Рівень управління Методи управління
  1. Аналіз кредитоспроможності клієнта
  2. Диверсифікація
А. На рівні окремого кредиту 3. Структурування
  4. Лімітування
  5. Документування
Б. На рівні кредитного портфеля 6. Структурування
  7. Контроль
  8. Аналіз кредиту

 

12.3.5. Поєднати види вхідних та вихідних потоків.

Напрям потоку Приклади
  1. повернення раніше розміщених активів
А. Вхідний грошовий потік 2. виконання зобов’язань банку (використання клієнтами своїх коштів, повернення строкових депозитів, міжбанківських позик)
  3. збільшення зобов’язань банку (залучення депозитів, відкриття рахунків)
  4. розміщення грошових коштів у активні операції (надання кредитів, купівля цінних паперів, основних фондів)
Б. Вихідний грошовий потік 5. збільшення власних коштів банку: одержання доходів, надходження коштів від засновників (акціонерів), продаж цінних паперів власної емісії
  6. здійснення власних операцій банку: виплата дивідендів акціонерам, адміністративно-господарські та операційні витрати, повернення часток у статутному капіталі у зв’язку з виходом зі складу засновників

 

12.3.6. Поєднати методи аналізу загальноекономічних чинників та їх характеристику.

Методи Характеристика
1. трендові А. пов’язані з особливостями діяльності клієнтів.
2. циклічні Б. визначають зміни стану депозитів та кредитів протягом певного періоду (тижні, місяці) проти середньорічного;
3. структурні В. виявляють загальні тенденції зміни в структурі ресурсної бази та активів по групі чи системі банків
4. сезонні Г. відтворюють коливання ділової активності в країні протягом одного економічного циклу
5. випадкові та надзвичайні Д. показують довгостроковий середній темп зростання депозитів та кредитів, який екстраполюється на майбутнє

 

12.3.7. Поєднати показник та формулу його розрахунку.

Показник Формула
А. Індекс відсоткового ризику 1.
Б. Дюрація цінного паперу 2.
В. Еластичність ціни цінного папера 3. DPV = VP (sp – s)
Г. Взаємозв’язок між дюрацією та еластичністю цінного папера 4.
Д. Залежність між змінами ціни цінного папера та зміною ринкових ставок 5.
Е. Вплив відсоткових ставок на зміну вартості цінних паперів, виражену у відсотках 6. D = IGпл.  
Ж. Тривалість планового періоду зберігання банком цінного папера 7.
И. Дюрація портфеля 8.
К. Співвідношення між дюрацією активів та зобов’язань банку 9.
Л. Залежність між величиною прибутків (збитків), одержаних у результаті утримання банком відкритої валютної позиції, та змінами валютних курсів на ринку 10.
М. Короткостроковий (до року) форвардний курс валюти 11.
Н. Довгострокові форвардні курси валюти 12.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой





Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 829. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.035 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7