Основні терміни та поняттяДекомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу (модель Дюпона) Мультиплікатор капіталу Чиста маржа прибутку Коефіцієнт дохідності активів Розрив ліквідності Трендовий аналіз загальноекономічних чинників Циклічний аналіз загальноекономічних чинників Структурний аналіз загальноекономічних чинників Сезонний аналіз загальноекономічних чинників Показник GAP Нечутливі активи та зобов’язання Коефіцієнт GAP Кумулятивний GAP Індекс відсоткового ризику Методика портфельної імунізації Середньозважений строк погашення (дюрація) Дюрація цінного паперу Номінальний строк обігу фінансового інструменту Еластичність ціни цінного папера Валютний метчинг Стратегія максимізації прибутку Стратегія мінімізації ризику Стратегічне управління Оперативне управління Методика декомпозиційного аналізу прибутковості власного капіталу Чиста маржа прибутку Коефіцієнт дохідності активів Розрив ліквідності Трендовий метод аналізу загальноекономічних чинників Циклічний метод аналізу загальноекономічних чинників Структурний метод аналізу загальноекономічних чинників Сезонний метод аналізу загальноекономічних чинників Показник GAP Нечутливі до змін відсоткової ставки активи та зобов’язання Коефіцієнт GAP Кумулятивний GAP Індекс відсоткового ризику Коефіцієнт ризику Методика портфельної імунізації Дюрація Середньозважений строк погашення Дюрація цінного паперу Номінальний строк обігу фінансового інструменту Еластичність ціни цінного папера Валютний метчинг Стратегія максимізації прибутку 12.2. Заповнити пропущені місця. 1. _____________ __________ ____________ ____________ _________ – вид аналізу, який досліджує залежність між показниками прибутковості і ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на результати його діяльності. 2. ____________ _________ - відношення середніх активів до власного капіталу банку. 3. ____________ ____________ _________ - відношення чистого прибутку до валових доходів банку. 4. ____________ __________ _________ - відношення валових доходів до сумарних активів банку. 5. ____________ _________ – це різниця між сумою надходжень та сумою використаних коштів банку. 6. ____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який показує довгостроковий середній темп зростання депозитів та кредитів, який екстраполюється на майбутнє. 7. ____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який відтворює коливання ділової активності в країні протягом одного економічного циклу. 8. ____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який виявляє загальні тенденції зміни в структурі ресурсної бази та активів по групі чи системі банків. 9. ____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який визначає зміни стану депозитів та кредитів протягом певного періоду (тижні, місяці) проти середньорічного. 10. ____________ _________ – показник, який служить індикатором чутливості балансу. 11. ____________ _________ та _________ – ті активи і зобов’язання, за якими доходи та видатки протягом зафіксованого періоду не залежать від зміни відсоткових ставок на ринку. 12. ____________ _________ – показник, який обчислюється як відношення чутливих активів до чутливих зобов’язань. 13. ____________ _________ - це різниця між загальним обсягом чутливих активів і зобов’язань, які протягом часового горизонту можуть бути переоцінені; інтегральний показник, що відбиває рівень ризику відсоткових ставок, на який наражається банк протягом розглянутого часового горизонту. 14. ____________ _______________ _________ - відношення абсолютної величини кумулятивного GAP (в кожному з періодів) до працюючих активів; виражається у відсотках. 15. ____________ ____________ _________ – методика, яка передбачає забезпечення зниження чутливості фінансових інструментів до впливу відсоткового ризику; для вимірюванні такої чутливості застосовується середньозважений строк погашення фінансового інструменту. 16. ____________ ______________ _________ — це міра приведеної вартості окремого фінансового інструменту, що показує середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цим фінансовим інструментом надходять до інвестора. 17. ____________ __________ _________ – це віддношення приведеної вартості суми всіх очікуваних потоків доходів за цінним папером, зважених за часом надходження, до його ринкової ціни. 18. ____________ _________ ______ ___________ _________ - строк, який показує тривалість періоду від виникнення зобов’язання до його повного погашення. 19. ____________ _________ __________ _________ – показник, що відображає зміну ціни цінного паперу у відсотках за зміни ринкових ставок на 1 %. 20. ____________ _________ - стратегія управління активами і пасивами, яка передбачає вирівнювання валютної структури балансу. 21. __________ __________ _________ - комплекс заходів, спрямованих на запобігання можливості переростання допустимого ризику в катастрофічний, який загрожує самому існуванню банку і може призвести до банкрутства. 22. __________ __________ _________ - комплекс заходів, спрямованих на стабілізацію фінансових результатів. 23. __________ __________ - управління, спрямоване на ринкову оцінку власного капіталу банку, для чого аналізують показники конкурентного рівня прибутку на активи (ROA) та прибутку на капітал (ROE). 24. __________ __________ - управління, спрямоване на облікові показники діяльності, яке пов’язане зі щоденним управлінням банківським балансом, відсотковим прибутком, чистою відсотковою маржею, спредом, прибутком на одну звичайну акцію 25. __________ __________ _________ __________ __________ _________ - (або модель Дюпона), методика, яка досліджує залежність між показниками прибутковості і ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на результати його діяльності. 26. __________ __________ _________ - показник, що є відношенням чистого прибутку до валових доходів банку. 27. __________ __________ _________ - коефіцієнт, що розраховується як відношення валових доходів до сумарних активів банку. 28. __________ __________ - показник, що є різницею між сумою надходжень (ICF) та сумою використаних коштів (UCF). 29. __________ __________ _________ __________________ _________ - показує довгостроковий середній темп зростання депозитів та кредитів, який екстраполюється на майбутнє. 30. __________ __________ _________ _________________ _________ - відтворює коливання ділової активності в країні протягом одного економічного циклу. 31. __________ __________ _________ _____________ _________ - виявляє загальні тенденції зміни в структурі ресурсної бази та активів по групі чи системі банків. 32. __________ __________ _________ ________________ _________ - визначає зміни стану депозитів та кредитів протягом певного періоду (тижні, місяці) проти середньорічного. 33. _____________ _____ - показник, що є індикатором чутливості балансу до змін відсоткової ставки, різниця між величиною чутливих активів та чутливих зобов’язань банку в кожному із зафіксованих інтервалів. 34. __________до_______ _________ _______ __________та____________ - ті активи та зобов’язання, за якими доходи та видатки протягом зафіксованого періоду не залежать від зміни відсоткових ставок на ринку. 35. _____________ _____ - коефіцієнт, який обчислюється як відношення чутливих активів до чутливих зобов’язань. 36. ______________ _____ - це різниця між загальним обсягом чутливих активів і зобов’язань, які протягом часового горизонту можуть бути переоцінені; це інтегральний показник, що відбиває рівень ризику відсоткових ставок, на який наражається банк протягом розглянутого часового горизонту. 37. __________ __________ _________ - індекс, що розраховується як відношення абсолютної величини кумулятивного GAP (в кожному з періодів) до працюючих активів і виражається у відсотках. 38. __________ ___________ - коефіцієнт, що розраховується як відношення кумулятивного GAP до капіталу банку. 39. __________ __________ _________ - методика захисту від ризику, яка передбачає забезпечення зниження чутливості фінансових інструментів до впливу відсоткового ризику. 40. ______________ - показник, що застосовується для вимірюванні чутливості фінансових інструментів до впливу відсоткового ризику, або середньозважений строк погашення фінансового інструменту; це період, протягом якого банк може повернути кошти, витрачені на придбання цінного папера. 41. __________ __________ _________ - (або дюрація), це міра приведеної вартості окремого фінансового інструменту, що показує середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цим фінансовим інструментом надходять до інвестора. 42. __________ __________ _________ - показник, що є відношенням приведеної вартості суми всіх очікуваних потоків доходів за цінним папером, зважених за часом надходження, до його ринкової ціни. 43. __________ __________ __________ __________ _________ - показник, який вимірює тривалість періоду від виникнення зобов’язання до його повного погашення. 44. __________ __________ ________ __________ - показник, що відображає зміну ціни цінного паперу у відсотках за зміни ринкових ставок на 1 %. 45. __________ __________ - стратегія управління активами і пасивами банку, яка передбачає вирівнювання валютної структури балансу, тобто приведення у відповідність валютної структури активів та зобов’язань. 46. __________ __________ _________ - стратегія банку, за якої учасники ринку використовують валютні курси з метою отримання прибутків спекулятивного характеру, залишаючи валютну позицію відкритою та свідомо наражаючись на підвищений ризик.
12.3. Теоретичні завдання. 12.3.1. Поєднати стратегію управління активами й пасивами банку та засоби її досягнення.
12.3.2. Поєднати складові управління банком та їх характеристику.
12.3.3. Поєднати показники рівня ризиковості банку з їх характеристикою.
12.3.4. Поєднати рівні та методи управління кредитним ризиком банку.
12.3.5. Поєднати види вхідних та вихідних потоків.
12.3.6. Поєднати методи аналізу загальноекономічних чинників та їх характеристику.
12.3.7. Поєднати показник та формулу його розрахунку.
|
