Последовательность выявления автокорреляции
с помощью критерия Дарбина-Уотсона
Расчетное значение критерия определяется по формуле
(5.6)
и сравнивается с нижним
и верхним
критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.
Возможны следующие случаи:
1) Если
, то гипотеза о независимости остатков отвергается, и модель признается неадекватной по критерию независимости остатков.
2) Если
, включая сами эти значения, то считается, что нет достаточных оснований делать тот или иной вывод (зона неопределенности).
3) Если
, то гипотеза о независимости остатков принимается и модель признается адекватной по данному критерию.
4) Если
, то это свидетельствует об отрицательной автокорреляции остатков. В этом случае расчетное значение критерия необходимо преобразовать по формуле
и сравнивать с критическим значением не d, а
.
На практике, если фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона попадает в зону неопределенности, то предполагают наличие автокорреляции.