Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Проверка на гомоскедастичность.





Одно из требований теоремы Гаусса-Маркова - дисперсия случайной компоненты D() = = const., т.е. предположение о постоянстве дисперсии случайной составляющей для всех наблюдений. Если это условие соблюдается процесс et называется гомоскедастичным. Если это не так, то процесс называется гетероскедастичным. Для обнаружения гетероскедастичности используется метод Голдфельда-Квадта [1]. При проведении проверки по этому тесту предполагается, что стандартное отклонение σ случайной составляющей пропорционально значению независимой переменной Xt

Рис.34

Прежде всего выделяем таблицу исходных данных с помощью мышки, затем обращаемся к меню «Данные», где выделяем элемент меню «Сортировка» (см. рис.34). В ответ на это действие появляется диалоговое окно «Сортировка диапазона» (см. рис.35) выбирается

Рис.35

сортировка по возрастанию по столбцу Х. Важное условие такой сортировки – неразрывность пар (Xt,Yt), они могут перемещаться только вместе. В результате получаем новую таблицу, в верхней части которой сосредоточены меньшие значения Х, а в нижней – большие. При неравенстве дисперсий это неизбежно отразится на ESS в верхней и нижней части.

Делим таблицу на две части поровну. Для каждой из частей определяем регрессию с помощью функции ЛИНЕЙН и выделяем значения ESS1 и ESS2 (см. рис. 36).

Рис.36

Вычисляем две статистики: статистку GQ=ESS1/ESS2 и 1/GQ=ESS2/ESS1. Затем по таблице или по функции Fраспробр определяем критическое значение F kr для уровня значимости α=0,05, числа степеней свободы для уравнения регрессии верхней половины таблицы (ячейка F5) и нижней половины (ячейка F11). Если обе статистики GQ<F kr и 1/GQ<F kr, то гипотеза о гомоскедастичности принимается с вероятностью 0,95. В противном случае, если хотя бы одно неравенство не выполняется, случайная компонента гетероскедастична. Описанная процедура иллюстрируется расчетами, приведенными на рис. 36.







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 857. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия