Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Проверка на гомоскедастичность.





Одно из требований теоремы Гаусса-Маркова - дисперсия случайной компоненты D() = = const., т.е. предположение о постоянстве дисперсии случайной составляющей для всех наблюдений. Если это условие соблюдается процесс et называется гомоскедастичным. Если это не так, то процесс называется гетероскедастичным. Для обнаружения гетероскедастичности используется метод Голдфельда-Квадта [1]. При проведении проверки по этому тесту предполагается, что стандартное отклонение σ случайной составляющей пропорционально значению независимой переменной Xt

Рис.34

Прежде всего выделяем таблицу исходных данных с помощью мышки, затем обращаемся к меню «Данные», где выделяем элемент меню «Сортировка» (см. рис.34). В ответ на это действие появляется диалоговое окно «Сортировка диапазона» (см. рис.35) выбирается

Рис.35

сортировка по возрастанию по столбцу Х. Важное условие такой сортировки – неразрывность пар (Xt,Yt), они могут перемещаться только вместе. В результате получаем новую таблицу, в верхней части которой сосредоточены меньшие значения Х, а в нижней – большие. При неравенстве дисперсий это неизбежно отразится на ESS в верхней и нижней части.

Делим таблицу на две части поровну. Для каждой из частей определяем регрессию с помощью функции ЛИНЕЙН и выделяем значения ESS1 и ESS2 (см. рис. 36).

Рис.36

Вычисляем две статистики: статистку GQ=ESS1/ESS2 и 1/GQ=ESS2/ESS1. Затем по таблице или по функции Fраспробр определяем критическое значение F kr для уровня значимости α=0,05, числа степеней свободы для уравнения регрессии верхней половины таблицы (ячейка F5) и нижней половины (ячейка F11). Если обе статистики GQ<F kr и 1/GQ<F kr, то гипотеза о гомоскедастичности принимается с вероятностью 0,95. В противном случае, если хотя бы одно неравенство не выполняется, случайная компонента гетероскедастична. Описанная процедура иллюстрируется расчетами, приведенными на рис. 36.







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 857. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...


Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия