Анализ тенденций рядов динамики

Основная тенденция (тренд) – изменение, определяющее общее направление развития, это систематическая составляющая долговременного действия.Задача – выявить общую тенденцию в изменении уровней ряда, освобожденную от действия различных случайных факторов. Методы выявления тренда:

1) Метод укрупнения интервалов основан на укрупнении периодов времени, к которым относятся уровни ряда динамики (одновременно уменьшается количество интервалов). Средняя, исчисленная по укрупненным интервалам, позволяет выявить направление и характер (ускорение или замедление роста) основной тенденции развития, в то время как слишком малые интервалы между наблюдениями приводят к появлению ненужных деталей в динамике процесса, засоряющих общую тенденцию.

2)

Месяц	Объем выпуска, млн.руб.	Месяц	Объем выпуска, млн.руб.
Январь	5,1	Июль	5,6
Февраль	5,4	Август	5,9
Март	5,2	Сентябрь	6,1
Апрель	5,3	Октябрь	6,0
Май	5,6	Ноябрь	5,9
Июнь	5,8	Декабрь	6,2

Различные направления изменений уровней ряда по отдельным месяцам затрудняют выводы об основной тенденции производства. Если соответствующие месячные уровни объединить в квартальные и вычислить среднемесячный выпуск продукции по кварталам, т.е. укрупнить интервалы, то решение задачи упрощается.

Квартал	Объем производства, млн.руб.
в квартал	в среднем в месяц
	15,7	5,23
	16,7	5,57
	17,6	5,87
	18,1	6,03

После укрупнения интервалов основная тенденция роста производства стала очевидной: 5,23<5,57<5,87<6,03 млн.руб.

2) Метод скользящей средней заключается в том, что исчисляется средней уровень из определенного числа (обычно нечетного) первых по счету уровней ряда, затем – из такого же числа уровней, но начиная со второго по счету, далее – начиная с третьего и т.д. Таким образом, средняя как бы “скользит” по ряду динамики, передвигаясь на один срок.Недостатком сглаживания ряда является укорачивание сглаженного ряда по сравнению с фактическим, а, следовательно, потеря информации.

Год	Урожайность, ц/га	Скользящая средняя
трехлетняя	пятилетняя
	15,4	–	–
	14,0	15,7 = 15,4+14,0+ +17,6)/3	–
	17,6	15,7 = 14,0+17,6+ +15,4)/3	14,7
	15,4	14,6	15,1
	10,9	14,6	15,3
	17,5	14,5	15,5
	15,0	17,0	15,2
	18,5	15,9	16,0
	14,2	15,9	–
	14,9	–	–
Итого	153,4

Укрупнение интервалов и метод скользящей средней дают возможность определить лишь общую тенденцию развития явления, более или менее освобожденную от случайных или волнообразных колебаний. Получить обобщенную статистическую модель тренда посредством этих методов нельзя.

Рис. 8.2. Эмпирические и сглаженные уровни ряда динамики

Аналитическое выравнивание ряда динамики используется для того, чтобы дать количественную модель, выражающую основную тенденцию изменения уровней ряда динамики во времени.Общая тенденция развития рассчитывается как функция времени:

ŷ_t = f (t), (6.16)

где ŷ_t – уровни динамического ряда, вычисленные по соответствующему аналитическому уравнению на момент времени t.

Определение теоретических (расчетных) уровней ŷ_t производится на основе так называемой адекватной математической модели, которая наилучшим образом отображает (аппроксимирует) основную тенденцию ряда динамики.Простейшими моделями, выражающими тенденцию развития, являются (где a ₀, a ₁ – параметры уравнения; t – время):

Линейная функция (прямая) ŷ_t = a ₀ + a ₁· t. (6.17)

Показательная функция . (6.18)

Степенная функция (парабола) ŷ_t = a ₀ + a ₁· t + a ₂· t ². (6.19)

Расчет параметров функции обычно производится методом наименьших квадратов. Выравнивание ряда динамики заключается в замене фактических уровней y_i плавно изменяющимися уровнями ŷ_t, наилучшим образом аппроксимирующими статистические данные.

Выравнивание ряда динамики по прямой ŷ_t = a ₀ + a ₁· t. Параметры a ₀, a ₁ согласно МНК находятся решением следующей системы нормальных уравнений:

(6.20)

где y – фактические (эмпирические) уровни ряда;

t – время (порядковый номер периода или момента времени).

S t = 0, так что система нормальных уравнений (8.20) принимает вид:

(6.21)

Отсюда можно выразить коэффициенты регрессии:

; (6.22)

. (6.23)

Если расчеты выполнены правильно, то S y = S ŷt.