Основные инструменты банковского регулирования и надзора

I. Банковское регулирование – установление требований на уровне законов, ЦБ развивает эти требования.

1) Пруденциальное регулирование - установление требований деятельности банка, направленных на минимизацию рисков.

a) Принятие решения о государственной регистрации КО и лицензирование банковских операций;

b) Предъявление квалификационных требований к руководителям КО;

c)Установление обязательных экономических нормативов;

Инструкция № 110-И

Н1 – от 10% от собственных средств должно быть у банка на каждый день.

Н6 – до 25% от собственных средств можно выдать одному заемщику или группе связанных заемщиков.

Н7 – до 800% от собственных средств на кредитные операции.

Н9.1 – до 50% от собственных средств размер кредитов своим участникам. В холдингах сейчас пока еще можно друг между другом без соблюдения этого норматива. Но регулятор пристально следит за этим и через эффективность корпоративного управления старается бороться.

d) Установление правил деятельности (банковской, бухгалтерской и статистической отчетности);

Должна создаваться служба внутреннего контроля в КО. СВК действует под контролем СД. Работа сотрудников СВК имеет правовой характер. СВК создается план деятельности и мероприятий по контролю. Когда приходит проверка ЦБ, в первую очередь запрашиваются отчеты проверок СВК, а потом уже проверяются эти данные.

e)Установление требований по противодействию легализации преступных доходов;

f) Организация системы страхования вкладов и др.

2) Денежно-кредитное регулирование

Предусмотрены в Законе о ЦБ (ст.35). В основном направлены на минимизацию риска потери ликвидности.

a) Процентные ставки по операциям БР;

Установление ставки рефинансирования. Сейчас у нас 8%. Это верхняя граница для кредитования. Нижняя граница 2.5% - по открытию вкладов КО в БР.

b) Нормативы обязательных резервов;

Налог на банки. Определенные отчисления с пассивных операций банков.

c)Операции на открытом рынке;

Прямые операции продажи на рынке ценных бумаг и операции РЕПО.

d) Депозитные операции;

e)Рефинансирование КО;

Выполнение Банком России функции кредитора последней инстанции.

Положения 236-П – кредит с залогом ценных бумаг. Положение 312-П – выдача кредитов КО под залог кредитных требований между заемщиком и КО, либо обеспеченных активами. Положение 362-П – выдача кредитов, обеспеченных золотом.

Кредит может быть выдан – внутридневной (на 1 день), овернайт (на 1 ночь), ломбардный (7, 14, 30 – определяется ЦБ в зависимости от ситуации на рынке), долгосрочные кредиты (6 месяцев/ 1 год). Внутридневные кредиты бесплатные, овернайты по ставке рефинансирования, ломбардные по-разному, долгосрочные тоже дорогие.

Рассмотрим, каким образом осуществляются расчеты. Есть 2 КО и 2 клиента. У клиента открыт банковский счет. Он дает платежное поручение перечислить средства своему контрагенту. У КО есть корреспондентский счет с РКЦ. Денежные средства идут с к/с КО1 идет на к/с РКЦ, а потом поступает на к/с КО2.

Когда денежных средств у КО нет. Например, у КО1 их нет. КО1 ведет картотеку. Если нет денег, то КО фиксирует в картотеке в качестве отложенного платежа. То в порядке очередности, как только появятся деньги, КО будет исполнять платежи. Такая же ситуация может быть и у КО2. В первом случае и включается рефинансирование. Если у КО заключен кредитный договор с БР. В течение дня в автоматическом режиме осуществляются операции. Это и есть внутридневной кредит, его нужно вернуть в конце дня, тогда он будет бесплатным. На проблему со КО2, когда ей приходит на к/с, а у КО2 нет средств, не распространяется рефинансирование.

f) Валютные интервенции;

Предполагается, что это форс-мажорный момент. Тем не менее по статистике ЦБ можно увидеть, что валютные интервенции проводятся практически ежедневно. Например, если рубль слабый, то он скупается.

g) Прямые количественные ограничения;

h) Эмиссия облигаций от своего имени.

3) Валютное регулирование

В некоторых странах имеется два регулятора – пруденциальный и денежно-кредитный регулятор. Дело в том, что второй должен быть независимым от государственных расходов. Как раз такие страны хуже пережили кризис 2008 года.

II. Банковский надзор – во-первых, анализ того, как исполняются инструменты регулирования, и в случае неправильного использования применение мер воздействия.

1) Пруденциальный надзор

a).

b).

2) Валютный контроль

Банковский надзор делят на on-sight и off-sight надзор, то есть дистанционный (документарный) и с выездом. Большая доля надзора приходятся на документарный надзор, поскольку банки сдают ежемесячно или ежеквартально большое количество отчетности (около 80). Off-sight надзор называют инспектирование – регулируется инструкциями 105-И и 108-И. Разрабатываются методические рекомендации по проверке. В структуре ЦБ утверждается генеральный план проверок.

Помимо инспектирования есть кураторство – Положение 310-П. В ЦБ существует подразделение. За каждым служащим закреплена КО, который курирует деятельность этой КО. Куратор может участвовать в проверках. Много нареканий со стороны банковского сообщества вызвала норма 310-П, позволяющая куратору присутствовать на заседаниях органов банка.

На основании материалов проверок могут применяться меры воздействия, предусмотренные ст.74 Закона о ЦБ. Два вида – предупредительные и принудительные. Предупредительные меры воздействия применяются, когда нарушение не повлекло существенных нарушений прав кредиторов, вкладчиков, не повлекло дестабилизации деятельности банка, и при этом нарушение было совершено впервые. Санкции – штрафы (до 0.1%, либо до 1%, если была реальная угроза). Принудительные меры:

· Потребовать замены руководителей банка,

· проведения процедуры финансового оздоровления,

· изменить на срок до 6 месяцев установленные для КО обязательные нормативы,

· введение запрета на совершение банковских операций на срок до 6 месяцев,

· изменение процентной ставки (например, по вкладам)

· отзыв лицензии

Отзыв лицензии – статья 20 закона о банках и банковской деятельности. Предусмотрено два вида отзыва – когда ЦБ может отозвать и когда обязан. Может отозвать лицензию, если КО не начинает осуществлять банковскую деятельность в течение 1 года с момента выдачи лицензии. Если отчетность будет признана недостоверной, может быть отозвана или должна быть отозвана лицензия. Обязанность отозвать лицензию:

§ снижение размера собственных средств до уровня ниже минимального размера УК;

§ достаточность капитала КО становится ниже 2%;

§ и другие…

 

Активные банковские операции