Критерий Сэвиджа (критерий минимаксного риска)
Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, является «пессимистичным», однако пессимизм проявляется не в стремлении избежать минимального проигрыша, а в том, что бы избежать максимальных потерь выигрыша (т.е. минимизировать максимальные риски принимаемого решения). Согласно Сэвиджу, следует определить риски (потери), вызванные незнанием истинной ситуации, в условиях которой будут осуществляться решения, и минимизировать максимальный риск. Решение выбирается исходя из условия Для рассматриваемого примера строится матрица рисков (сожалений). Поскольку ОФ принадлежит к классу F+, риски определяются в соответствии с выражением: rij= βj – fij= max{fij}-fij.
Таблица 15 - Матрица рисков (сожалений)
Оптимальным по Сэвиджу является решение а5, гарантирующее величину риска не более 11250.
|
