Автокорреляция в остатках.

Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями, упорядоченными во времени (временные ряды) или в пространстве (перекрестные данные).

Важной предпосылкой построения качественной регрессионной модели по МНК является независимость значений случайных отклонений от значений отклонений во всех других наблюдениях.

Автокорреляция в остатках может быть вызвана несколькими причинами, имеющими различную природу.

1. Автокорреляция может быть связана с исходными данными и вызвана наличием ошибок измерения в значениях результативного признака.

2. В ряде случаев автокорреляция может быть следствием неправильной спецификации модели. Модель может не включать фактор, который оказывает существенное воздействие на результат и влияние которого отражается в остатках, вследствие чего последние могут оказаться автокоррелированными. Очень часто этим фактором является фактор времени .

Автокорреляция остатков чаще встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов (глава 6).

Последствия автокорреляции схожи с последствиями гетероскедастичности: выводы по - и -статистикам, определяющие значимость коэффициента регрессии и коэффициента детерминации, возможно, будут неверными.