Автокорреляция в остатках.
Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями, упорядоченными во времени (временные ряды) или в пространстве (перекрестные данные). Важной предпосылкой построения качественной регрессионной модели по МНК является независимость значений случайных отклонений Автокорреляция в остатках может быть вызвана несколькими причинами, имеющими различную природу. 1. Автокорреляция может быть связана с исходными данными и вызвана наличием ошибок измерения в значениях результативного признака. 2. В ряде случаев автокорреляция может быть следствием неправильной спецификации модели. Модель может не включать фактор, который оказывает существенное воздействие на результат и влияние которого отражается в остатках, вследствие чего последние могут оказаться автокоррелированными. Очень часто этим фактором является фактор времени Автокорреляция остатков чаще встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов (глава 6). Последствия автокорреляции схожи с последствиями гетероскедастичности: выводы по
|
от значений отклонений во всех других наблюдениях.
.
- и 
-статистикам, определяющие значимость коэффициента регрессии и коэффициента детерминации, возможно, будут неверными.
