Тест Парка
Тест Парка основан на предположении, что дисперсия является функцией -го значения объясняющей переменной . Парк предложил следующую зависимость. , где — -е значение -го фактора — случайный остаток Выдвигаются гипотеза , что соответствует гомоскедастичности остатков, и гипотеза , которая выявляет наличие связи между и . Отсюда следует, что гетероскедастичность остатков имеет место. Условие принятия гипотезы : Если данное условие выполняется, то гипотеза о наличии гетероскедастичности будет принята при уровне значимости . Пример 3.2. Проверим гипотезу о гетероскедастичности остатков с помощью теста Парка для данных из примера 3.1. Зависимость между остаточной дисперсией и объясняющим фактором имеет вид: Табличное значение критерия Стьюдента равно . Поскольку условие выполняется, то гипотеза о наличии гетероскедастичности отклоняется.
|