Тест Голдфельда-Квандта
Тест Голдфельда-Квандта применяется если случайные остатки предполагаются нормально распределенными случайными величинами и стандартное отклонение Процедура проверки состоит в следующем: 1. Все наблюдения упорядочиваются по возрастанию фактора 2. Упорядоченная совокупность разбивается на три группы размерностей 3. Оцениваются отдельные регрессии для первой группы ( 4. Формулируются: Основная гипотеза, предполагающая постоянство дисперсий случайных ошибок модели регрессии, т. е. присутствие в модели условия гомоскедастичности: Альтернативная гипотеза, предполагающая непостоянство дисперсий случайных ошибок в различных наблюдениях, т. е. присутствие в модели условия гетероскедастичности: 5. Для сравнения соответствующих дисперсий вычисляется фактическое значение Здесь Если Этот же тест может использоваться при предположении об обратной пропорциональности между Для множественной регрессии данный тест обычно проводится для той объясняющей переменной, которая в наибольшей степени связана с Пример 3.3 Проверим гипотезу о гетероскедастичности остатков с помощью теста Гольдфельда-Квандта для данных из примера 3.1. 1. Данные таблицы 3.1 упорядочим по значению фактора Таблица 3.2
2. Определим значение 3. Оценим регрессии по первой и третьей группе данных. 4. Вычислим фактическое значение
Табличное значение критерия Фишера Поскольку условие
|