Понятие фиктивных переменных

Экономические величины складываются под влиянием множества различных факторов, как количественных, так и качественных по своей природе. Это могут быть разного рода атрибутивные признаки, такие, например, как профессия, пол, образование и пр., а также факторы, оказывающие косвенное воздействие (во времени и/или пространстве) на изучаемый процесс, что приводит к неоднородной выборке рассматриваемых показателей. Иногда представляет интерес включение этих факторов в эконометрическую модель и исследование их влияния на изучаемую зависимость. Например, влияние пола или образования на уровень заработной платы или влияние дефолта на величину основных макроэкономических показателей.

Возможным решением было бы разбить имеющиеся исходные статистические данные на заведомо однородные группы и строить модели для каждой однородной выборки с последующим выяснением различия в моделях. Например, построить модели зависимости заработной платы от стажа отдельно для мужчин и женщин или изучать поведение макроэкономических показателей отдельно на временном интервале до дефолта и после.

Другой возможный подход состоит в построении и оценивании одной модели для всей совокупности наблюдений и измерении влияния качественного фактора, явившегося причиной появления неоднородной выборки. Чтобы ввести качественные факторы в регрессионную модель, им должны быть присвоены те или иные цифровые метки, т.е. качественные переменные преобразованы в количественные. Такого вида сконструированные переменные в эконометрике принято называть фиктивными переменными или дамми-переменными.

Построение модели с фиктивными переменными обладает следующими преимуществами:

· имеется простой способ проверки, является ли воздействие качественного фактора значимым (путем проверки на статистическую значимость коэффициента перед фиктивной переменной);

· при условии выполнения определенных предположений оценки модели оказываются более эффективными (вследствие большей выборки).

Регрессионные модели могут содержать одновременно как количественные, так и качественные переменные,и даже только качественные. В эконометрике рассматриваются различные варианты моделей регрессии с фиктивными переменными.