Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Условные средние




Условной средней называют среднее арифметическое наблюдаемых значений , соответствующих .

Например: при величина приняла значения ; ; . Условная средняя определяется выражением .

Условным средним называется среднее арифметическое наблюдаемых значений Х, соответствующих .

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины при Х=х (х - определенное возможное значение Х) называют произведение возможных значений на их условные вероятности:

Условное математическое ожидание есть функция от х ; - называют функцией регрессии на Х.

Аналогично определяется условное математическое ожидание . - функция регрессии.

Условное математическое ожидание есть функция от х, следовательно, его оценка, т.е. условное среднее - тоже функция от х, обозначив эту функцию через , получим уравнение .

Это уравнение называют выборочным уравнением выборочной регрессии на Х; функцию называют выборочной регрессией на Х, а её график – выборочной линией регрессии на Х.

Аналогично уравнение называют уравнением регрессии Х на .

При определенной корреляционной зависимости решаются две основные задачи:

Первая задача теории корреляции – устанавливает форму корреляционной зависимости, т.е. вид функции регрессии: линейная или нелинейная.

Вторая задача теории корреляции – оценить тесноту (силу) корреляционной связи (она оценивается по величине рассеяния у вокруг условного среднего - чем меньше расстояние, тем сильнее корреляционная зависимость).

Уравнение линейной корреляции можно записать в виде уравнения прямой линии:

.

Угловой коэффициент прямой линии регрессии на называют выборочным коэффициентом регрессии на и обозначают через . Он является оценкой коэффициента регрессии на :

.

- коэффициент корреляции и .

Выборочные уравнения прямой линии среднеквадратичной регрессии по несгруппированным данным имеют вид:

,

где ; .

Пример 2.14. Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии на по данным наблюдений:

2,0 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,0 5,5 6,3
1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 2,1 2,6 2,8 3,4

 

Для определения параметров выборочного уравнения составим таблицу:

2,0 1,0 4,0 2,00
2,3 2,0 5,29 2,53
2,7 2,7 7,29 3,51
3,1 3,1 9,61 4,65
3,5 3,5 12,25 5,6
4,0 4,0 16,0 7,6
4,6 4,6 21,16 9,66
5,0 5,0 25,00 13,00
5,5 5,5 30,25 15,40
6,3 6,3 39,69 21,42

Задания для самостоятельной работы:

1. На основании полученных измерений величин X и Y:

x
y

Найти линейную регрессию Y на X и выборочный коэффициент корреляции.

2. На основании полученных по результатам измерений значений величин X и Y:

x
y

 

Найти линейную регрессию X и Y и выборочный коэффициент корреляции.

3. В магазине постельных принадлежностей были проверены в течение пяти дней подсчеты числа покупок простыней X и подушек Y:

x
y

Найти выборочное уравнение линейной регрессии Y на X и выборочный коэффициент корреляции.

2.5.2. Корреляционная таблица

При большом числе наблюдений одного и того же значения х может встретиться раз, одно и то же значение y - раз, одна и та же пара чисел (x,y) может наблюдаться . Поэтому данные наблюдений группируют, т.е. подсчитывают частоты , , . Все сгруппированные данные записывают в виде таблицы, которую называют корреляционной.







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1243. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия