Выполнение предпосылки МНК о нулевом математическом ожидании.
3) Нарушение условия проявляются в том, что м/у ошибками разных наблюдений есть какая то зависимость. Графически нарушение этого условия можно представить:
Нарушение условия независимости остатков м/у собой называется автокорреляцией остатков,имеет место когда текущее значение уi. Нарушение 3-го условия независимости остатков делает модель неадекватной. Вызвано это тем что при наличии автокорелляции стандарт ошибки модели будут недооценены. И как следствие проверка значимости коэффициентов регрессии будет ненадежной. Проверку на наличие автокорелляции проводят на основе теста Дарвина-Уотсона (статистика критерий Д-У)
Строгие решения принимаются из правил: 1) если 2) если 3) 4) если
|
Данный критерий может принимать значение от 0 до 4. При проверке наличии автокорреляции на практике можно руководствоваться след. Простым правилом: расчетное значение D-W близкое к 2 свидетельствует об отсутствии автокорелляции, к 4 – об отсутствии, к 0- о положит. Автокорреляции.
то гипотеза об отсутствии автокорелляции отвергается.
то гипотеза об отсут автокорел-и принимается
принимается гипотеза о том, что отрицательная автокорелляция
то гипотеза о наличии автокорреляции не принимается и не отвергается.
