Експонентний лаг (геометричний лаг)
Його ваги задаються наступним співвідношенням: Т.е. ваги геометричного лага убувають експоненціально зі збільшенням лага, а не лінійно.
У моделі з геометричним лагом можна застосувати перетворення Койко (Koyck transformation). Після цього перетворення модель із розподіленим лагом буде виглядати так:
(модель із експонентної лаговою структурою після перетворення Койко)
Помножимо обидві частини (4) на Проблема, що виникає при оцінюванні моделі розподіленого лага - це визначення величини найбільшого лага. Найпростіший спосіб: взяти модель із досить більшим лагом і перевірити гіпотези по відсіканню хвоста за допомогою t і F-Статистик.
|
.
(4)
(5)
, знаючи, що якщо оператор зрушення коштує перед константою, то він неї зберігає.
