Експонентний лаг (геометричний лаг)Його ваги задаються наступним співвідношенням: . Т.е. ваги геометричного лага убувають експоненціально зі збільшенням лага, а не лінійно. У моделі з геометричним лагом можна застосувати перетворення Койко (Koyck transformation). Після цього перетворення модель із розподіленим лагом буде виглядати так: (4) (модель із експонентної лаговою структурою після перетворення Койко) (5) Помножимо обидві частини (4) на , знаючи, що якщо оператор зрушення коштує перед константою, то він неї зберігає. Проблема, що виникає при оцінюванні моделі розподіленого лага - це визначення величини найбільшого лага. Найпростіший спосіб: взяти модель із досить більшим лагом і перевірити гіпотези по відсіканню хвоста за допомогою t і F-Статистик.
|