Модель розподіленого лага
Динамічні регресійні моделі Авторегресійна модель із розподіленим лагом Модель розподіленого лага У моделі на зміну досліджуваної змінної y впливає не тільки якийсь пояснюючий фактор х, але і його лаги. Тоді модель розподіленого лага ADL можна записати так:
де Коефіцієнти У випадку мультиколінеарності лагових змінних звичайно на лагову структуру накладають яке-небудь обмеження, щоб не зменшувати кількість оцінюваних параметрів.
|
- у векторній формі, (1)
, де q – величина максимального лага.
показують структуру лага й називаються вагами.
