СТОХАСТИЧНИЙ ТРЕНДДопустимо, є вибіркові значення від до й ми хочемо пророчити майбутні значення тимчасового ряду. На момент часу t, оптимальним прогнозом буде умовне математичне очікування : , (тому що ) Отже, постійна величина - безстороння оцінка для майбутніх значень для всіх S>0. Для інтерпретації помітимо, що збурювання має постійний вплив на всі наступні значення . Мультиплікатор впливу (impact multiplier) на (тобто ) – той же самий, що мультиплікатор на все . Це сталість на пряму відбивається на функції пророкування для . У літературі по тимчасових рядах така послідовність, як говорять, містить стохастичний тренд, якщо вираження повідомляє постійне (хоча й випадкове) зміна в умовне математичне очікування (середню) ряду. Різні ряди з динамікою темпів не мають особливої тенденції до росту або зниження; так само як не мають якої-небудь тенденції до повернення до даного середнього рівня.
|