AR МОДЕЛЬ ІЗ РОЗПОДІЛЕНИМ ЛАГОМ
Під динамічною регресією розуміють таку регресію, у якій у якості регресорів використовуються лаги залежної змінної. Розглянемо досить загальну модель із однієї незалежної змінної (AR модель із розподіленим лагом):
Перша сума - AR член у вигляді розподіленого лага залежної змінної. Друга сума - розподілений лаг незалежної змінної. ADL(p,q) - autoregressive distributed lag. В операторної формі модель ADL(p,q) така:
де Розглянемо чистий варіант моделі: ADL(1,1):
Розглянемо найбільше що часто зустрічаються моделі, які є окремими випадками моделі ADL. 1. ADL(0,q): це модель розподіленого лага, що є ні що інше, як AR модель із розподіленим лагом порядку (0,q), тобто в правій частині немає лагів залежної змінної. 2. Модель геометрично розподіленого лага після перетворення Койко є ні що інше, як ADL(1,0) з МА(1)-помилкою й обмеженням, що коефіцієнт
3. AR модель – теж окремий випадок ADL: AR(p)= ADL(p,0) з обмеженням
У цій моделі змінна в лівій частині залежить тільки від власних лагів. 4. В економіці не завжди суб'єкти можуть пристосуватися до мінливих умов. Потрібно час на навчання, адаптацію, перехід на нові технології, на зміну умов довгострокових контрактів і т.д. ці процеси можна моделювати за допомогою так званої
|
(6)
(7)
- багаточлени.
(8)
дорівнює параметру МА процесу 
зі зворотним знаком, тобто цю модель можна записати так:
