Головна сторінка Випадкова сторінка
КАТЕГОРІЇ:
АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія
Практичне заняття № 10
Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 552
|
|
Прийняття інженерних рішень в умовах невизначеності та ризику
Тривалість – 2 години
Мета заняття – придбати навики прийняття рішень в умовах невизначеності з різним ступенем ризику.
Ризиком називається можливість отримати негативні наслідки (результати) прийнятого рішення.
При невизначеності умов повне усунення ризику в прийнятті рішень є, як правило, економічно невигідним, тому що запобіжні і компенсаційні заходи вимагають додаткових затрат або вибору такої обережної стратегії, яка призводить до невисоких кінцевих результатів. Тому слід відрізняти розумний ризик від ризику азартного гравця (все або нічого).
Наслідки можуть оцінюватись грошовими, енергетичними, функціональними та іншими одиницями, або не мати кількісного виразу (здоров’я, авторитет і т.д.).
Для негативних наслідків, що мають кількісний вираз, мірою ризику може бути добуток розміру збитків на імовірність їх появи:
R = ρ∙ A, (10.1)
де R – величина ризику; ρ – імовірність появи негативних наслідків; А – розмір збитків.
Математична модель рішення задачі з невизначеністю дій називається грою, а супротивників прийнято називати гравцями. Кожен гравець має можливість вибору варіанту своїх дій залежно від ситуації. Якщо в моделі невизначеність можливих ситуацій пов’язана з реальною природою, то її наділяють властивостями також вибирати свої дії.
Стратегією гравця називають сукупність правил, що задають вибір варіанту дій відповідно до ситуації.
Таблиця 10.1
Матрична форма умов гри
| Ai | Bі | |||
| В1 | В2 | … | Вn | |
| А1 | а1b1 | а1b2 | … | а1bn |
| А2 | a2b1 | a2b2 | … | a2bn |
| … | … | … | … | … |
| Аm | amb1 | аmb2 | … | ambn |
Умови гри можуть бути задані в матричній формі, де рядки відповідають можливим стратегіям гравця А, а стовпчики – стратегіям гравця В. Результат для кожного поєднання А і В записується у матрицю на перетині відповідних рядків і стовпчиків.
Особа, що приймає рішення, може вибирати один з критеріїв, яким властива різна ступінь ризику: критерій Лапласа, Вальда, Севіджа або Гурвиця.
За критерієм Лапласа обирають таку стратегію, яка дає найкращий результат (найбільший виграш чи найменший програш) при рівномірній імовірності появи різних варіантів:
А = мах 
(10.2)
А = міn ( 
(10.3)
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| Задача 2 | | | Задача 1 |