Лишь в редких случаях можно довольствоваться тем, что найдена некоторая оценка неизвестного параметра: обычно находится определитель, насколько данная оценка является точной, иными словами следует найти такой интервал, содержащий неизвестный параметр с большой вероятностью. Такой интервал называется интервалом конфиденции.
Метод определения интервала конфиденции можно показать на следующем примере. Пусть 
представляет собой случайную переменную с нормальным распределением, с известной дисперсией 
и с неизвестным значением математического ожидания 
. Пусть 
представляют собой такую пробу, из которой следует определить интервал конфиденции. Как известно, значение математического ожидания оценивается с помощью статистики 
, поэтому естественно искать интервал конфиденции в виде 
. Точнее задача заключается в таком определении значения 
, чтобы интервал содержал в себе неизвестный параметр с большой вероятностью. Нетрудно увидеть, что
.
Таким образом, с помощью таблицы, представленной для функции 
, может быть определено значение при условии, что интервал содержит в себе значение с желаемой вероятностью.
