Статистичний метод в оцінюванні ризику

За стабільності внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, достатньої кількості даних про перебіг окремих операцій (доходи та витрати), процесів, напрями економічної активності використовують процедури статистичного методу оцінки ризику. Цей метод ґрунтується на теорії ймовірностей розподілу випадкових величин. Маючи достатньо інформації про реалізацію певних видів ризику в минулих періодах, суб’єкт ризику здатен оцінити ймовірність реалізації їх у майбутньому.

Статистичний метод – розрахунок ймовірностей виникнення втрат на основі аналізу всіх статистичних даних, які стосуються результативності здійснення операцій, що розглядаються.

Статистичний метод полягає у вивченні статистики втрат і прибутку, що мали місце на даному чи аналогічному підприємстві, з метою визначення імовірності події, установлення величини ризику. Імовірність означає можливість одержання певного результату.

Особливий інтерес становить кількісна оцінка економічного ризику за допомогою методів математичної статистики. Головні інструменти цього методу оцінки (табл. 10.1):

· імовірність появи випадкової величини ()

· математичне очікування (М) чи середнє значення () досліджуваної випадкової величини (наслідків якої-небудь дії, наприклад доходу, прибутку і т.п.),

· дисперсія (),

· стандартне (середньоквадратичне) відхилення (),

· коефіцієнт варіації (),

· розподіл імовірності досліджуваної випадкової величини.

Середня величина являє собою узагальнену кількісну характеристику і не дозволяє прийняти рішення на користь якого-небудь варіанту вкладення капіталу. Для остаточного рішення необхідно вимірити розмах чи мінливість показників, тобто визначити мінливість можливого результату. Для цього використовуються показники дисперсії, середньоквадратичного відхилення та коефіцієнт варіації.

Для прийняття рішення потрібно знати величину (ступінь) ризику, що виміряється двома критеріями:

Таблиця 10.1