Устранение автокорреляции остатков во временном ряде X(t)

На новый лист «Устранение автокорреляции по Х» в ячейку А1 скопируйте остатки по Х из ячеек С50: С72. В ячейку В1 введите Остатки по Х со сдвигом. В ячейку В2 скопируйте содержимое ячеек А3: А23. Постройте регрессионную модель (Сервис-Анализ данных-Регрессия), взяв в качестве входного интервала Y ячейки В1: В22, входного интервала Х – А1: А22, установив флажок только в метках. В качестве выходного интервала задайте ячейку А25. Так как свободный член (Y-пересечение) не значим, то необходимо построить уточненную регрессионную модель в ячейке А45, в которой константа равна нулю (в Регрессии установите флажок в поле Константа-ноль).

Скопируйте содержимое ячеек А1: В23 листа «Предварительный анализ рядов» в ячейку А64 листа «Устранение автокорреляции по Х». В ячейку С64 введите Х*, в ячейку D64 – t*. В ячейки С65: С85 введите формулу массива {=B66: B86-B62*B65: B85}. В ячейки D65: D85 введите формулу массива {=A66: A86-B62*A65: A85}.

По полученным значениям Х* и t* постройте в ячейке F64 регрессионную модель Х*(t*) (Сервис-Анализ данных-Регрессия), взяв в качестве входного интервала Y ячейки C64: C85, входного интервала Х – D64: D85, установив флажок в метках и остатках. Убедитесь, что автокорреляция остатков этой модели отсутствует.

Постройте регрессионную модель по отклонениям от трендов. На новом листе «Модель по отклонениям» выполните следующее:

введите в ячейку А1 – Месяц, B1 – Остатки модели X*(t*), C1 – Остатки модели Y(t);

скопируйте:

в ячейку А2 ячейки А3: А23 листа «Предварительный анализ рядов»;

в ячейку B2 ячейки Н88: Н108 листа «Устранение автокорреляции по Х»;

в ячейку С2 ячейки М52: М72 листа «Предварительный анализ рядов».

В ячейке А25 постройте регрессионную модель по отклонениям от трендов (Сервис-Анализ данных-Регрессия), взяв в качестве входного интервала Y ячейки C1: C22, входного интервала Х – В1: В22, установив флажок в метках и остатках. Оцените качество модели (см. тему 1) и, если необходимо, уточните модель (например, в Регрессии установите флажок константа-ноль). Убедитесь, что автокорреляция остатков этой модели отсутствует (см. тему 1).

Прогнозирование. На новый лист «Прогноз» введите:

в ячейку А1 название «Прогноз для Х=15»;

в ячейку А2 – Модель временного ряда X(t);

в ячейку D2 – Модель временного ряда Y(t);

скопируйте:

в ячейку А3 ячейки А42: B44 листа «Предварительный анализ рядов»;

в ячейку D3 ячейки K42: L44 листа «Предварительный анализ рядов»;

введите в ячейку А7 название «Модель временного ряда X*(t*)»;

скопируйте в ячейку А8 ячейки F79: G81 листа «Устранение автокорреляции по Х»;

введите в ячейку А12 название «Модель авторегрессии временного ряда X(t)»;

скопируйте в ячейку А13 ячейки А40: В42 листа «Устранение автокорреляции по Х»;

введите в ячейку А17 название «Модель по отклонениям»;

скопируйте в ячейку А18 ячейки А88: В90 листа «Модель по отклонениям»;

в ячейку B2 ячейки Н88: Н108 листа Устранение автокорреляции по Х;

в ячейку С2 ячейки М52: М72 листа «Предварительный анализ рядов».

Ячейки А22: В31 заполните согласно рисунку 4.2.

 

Рисунок 4.2 – Вычисление прогнозного значения фактора Y

Анализ модели