Метод максимального правдоподобия (ММП)
Одним из универсальных методов оценивания параметров распределения является метод максимального правдоподобия. Оценку параметра q, получаемого с помощью этого метода, будем обозначать Пусть задана выборка По определению оценкой максимального правдоподобия (о.м.п.) L ( L ( Замечание. Если L ( Если для каждого
Если q векторный параметр:
Последние уравнения называются уравнениями правдоподобия.
|
, а оценку параметрической функции 
.
=(X1,...,Xn) из распределения L (x)ÎF={F(x;q);qÎQ}, и L (
;q) функция правдоподобия для реализации 
параметра q называется такая точка параметрического множества Q, в которой функция правдоподобия L (
L (
максимум L (
или 
.
=(q1,...,qr), то это уравнение заменяется системой уравнений
, i=1,...,r.
