Моделирование сезонных колебаний
Простейший подход к моделированию сезонных колебаний – это расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной или мультипликативной модели временного ряда.
Выбор одной из двух моделей осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов. Если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, строят мультипликативную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты.
Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений , и для каждого уровня ряда.
Процесс построения модели включает в себя следующие шаги.
1) Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней.
2) Расчет значений сезонной компоненты .
3) Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных ( ) в аддитивной или ( ) в мультипликативной модели.
4) Аналитическое выравнивание уровней ( ) или ( ) и расчет значений с использованием полученного уравнения тренда.
5) Расчет полученных по модели значений ( ) или ( ).
6) Расчет абсолютных и/или относительных ошибок. Если полученные значения ошибок не содержат автокорреляции, ими можно заменить исходные уровни ряда и в дальнейшем использовать временной ряд ошибок для анализа взаимосвязи исходного ряда и других временных рядов.
Пример 9.
На основе данных примера 3.
Построение аддитивной модели временного ряда.
В примере 3 было рассчитано, что данный временной ряд содержит сезонные колебания периодичностью 4, т.к. количество поступивших товаров в первый-второй кварталы ниже, чем в третий-четвертый. Произведем расчет компоненты аддитивной модели временного ряда.
Шаг 1. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней. Для этого:
1.1. Просуммируем уровни ряда последовательно за каждые четыре квартала со сдвигом на один момент времени и определим условные годовые объемы потребления электроэнергии (гр. 3 табл. 23).
1.2. Разделив полученные суммы на 4, найдем скользящие средние (гр. 4 таблица 23). Полученные таким образом выровненные значения уже не содержат сезонной компоненты.
Таблица 23 – Расчетные показатели.
№ квартала,
| Количество поступившей товарной продукции
| Итого за четыре квартала
| Скользящая средняя за четыре квартала
| Центрированная скользящая средняя
| Оценка сезонной компоненты
|
|
|
|
|
|
|
|
| –
| –
| –
| –
|
|
|
| 657,5
| –
| –
|
|
|
|
| 655,25
| 213,75
|
|
|
|
| 665,5
| 349,5
|
|
|
| 708,75
| 693,75
| -336,75
|
|
|
|
| 709,375
| -238,375
|
|
|
| 718,25
| 714,125
| 277,875
|
|
|
| 689,25
| 703,75
| 316,25
|
|
|
| 689,25
| 689,25
| -299,25
|
|
|
| 660,5
| 674,875
| -319,875
|
|
|
| 678,25
| 669,375
| 322,625
|
|
|
|
| 690,625
| 214,375
|
|
|
|
|
| -233
|
|
|
| 690,5
| 687,75
| -233,75
|
|
| –
| –
| –
| –
|
|
| –
| –
| –
| –
| 1.3. Приведем эти значения в соответствие с фактическими моментами времени, для чего найдем средние значения из двух последовательных скользящих средних – центрированные скользящие средние (гр. 5 таблица 23).
Шаг 2. Найдем оценки сезонной компоненты как разность между фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими средними (гр. 6 таблица 23). Используем эти оценки для расчета значений сезонной компоненты (таблица 24). Для этого найдем средние за каждый квартал (по всем годам) оценки сезонной компоненты . В моделях с сезонной компонентой обычно предполагается, что сезонные воздействия за период взаимопогашаются. В аддитивной модели это выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна нулю.
Для данной модели имеем:
.
Корректирующий коэффициент: .
Рассчитываем скорректированные значения сезонной компоненты ( ) и заносим полученные данные в таблицу 24.
Проверим равенство нулю суммы значений сезонной компоненты:
.
Таблица 24 – Расчетные показатели.
Показатели
| Год
| № квартала,
| I
| II
| III
| IV
|
|
| –
| –
| 213,75
| 349,5
|
| -336,75
| -238,375
| 277,875
| 316,25
|
| -299,25
| -319,875
| 322,625
| 214,375
|
| -233
| -233,75
| –
| –
| Всего за -й квартал
|
| -869
| -792
| 814,25
| 880,125
| Средняя оценка сезонной компоненты для -го квартала,
|
| -289,667
| -264
| 271,417
| 293,375
| Скорректированная сезонная компонента,
|
| -292,448
| -266,781
| 268,636
| 290,593
| Шаг 3. Исключим влияние сезонной компоненты, вычитая ее значение из каждого уровня исходного временного ряда. Получим величины (гр. 4 таблица 25). Эти значения рассчитываются за каждый момент времени и содержат только тенденцию и случайную компоненту.
Шаг 4. Определим компоненту данной модели. Для этого проведем аналитическое выравнивание ряда ( ) с помощью линейного тренда. Результаты аналитического выравнивания следующие:
.
Подставляя в это уравнение значения , найдем уровни для каждого момента времени (гр. 5 таблица 25).
Шаг 5. Найдем значения уровней ряда, полученные по аддитивной модели. Для этого прибавим к уровням значения сезонной компоненты для соответствующих кварталов (гр. 6 таблица 25).
Таблица 25 – Расчетные показатели.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -292,448
| 667,448
| 672,700
| 380,252
| -5,252
| 27,584
|
|
| -266,781
| 637,781
| 673,624
| 406,843
| -35,843
| 1284,721
|
|
| 268,636
| 600,364
| 674,547
| 943,183
| -74,183
| 5503,117
|
|
| 290,593
| 724,407
| 675,470
| 966,063
| 48,937
| 2394,830
|
|
| -292,448
| 649,448
| 676,394
| 383,946
| -26,946
| 726,087
|
|
| -266,781
| 737,781
| 677,317
| 410,536
| 60,464
| 3655,895
|
|
| 268,636
| 723,364
| 678,240
| 946,876
| 45,124
| 2036,175
|
|
| 290,593
| 729,407
| 679,163
| 969,756
| 50,244
| 2524,460
|
|
| -292,448
| 682,448
| 680,087
| 387,639
| 2,361
| 5,574
|
|
| -266,781
| 621,781
| 681,010
| 414,229
| -59,229
| 3508,074
|
|
| 268,636
| 723,364
| 681,933
| 950,569
| 41,431
| 1716,528
|
|
| 290,593
| 614,407
| 682,857
| 973,450
| -68,450
| 4685,403
|
|
| -292,448
| 753,448
| 683,780
| 391,332
| 69,668
| 4853,630
|
|
| -266,781
| 720,781
| 684,703
| 417,922
| 36,078
| 1301,622
|
|
| 268,636
| 651,364
| 685,627
| 954,263
| -34,263
| 1173,953
|
|
| 290,593
| 636,407
| 686,550
| 977,143
| -50,143
| 2514,320
|
На одном графике отложим фактические значения уровней временного ряда и теоретические, полученные по аддитивной модели (рисунок 6).

Рисунок 6 – Фактические, теоретические значения уровней временного ряда, полученные по аддитивной модели
Для оценки качества построенной модели применим сумму квадратов полученных абсолютных ошибок.
.
Следовательно, можно сказать, что аддитивная модель объясняет 97% общей вариации уровней временного ряда количества поступившего товара по кварталам за 4 года.
Шаг 6. Прогнозирование по аддитивной модели. Предположим, что по нашему примеру необходимо дать прогноз об общем объеме потупившего товара на I и II кварталы 2009 года. Прогнозное значение уровня временного ряда в аддитивной модели есть сумма трендовой и сезонной компонент. Для определения трендовой компоненты воспользуемся уравнением тренда
.
Получим
;
.
Значения сезонных компонент за соответствующие кварталы равны: и . Таким образом,
;
.
Т.е. прогноз по поступлению товарной продукции на склад в первом квартале 2009 г. 395 единиц, во втором квартале - 422 единицы.
Построение мультипликативной модели рассмотрим на данных предыдущего примера.
Шаг 1. Методика, применяемая на этом шаге, полностью совпадает с методикой построения аддитивной модели.
Шаг 2. Найдем оценки сезонной компоненты как частное от деления фактических уровней ряда на центрированные скользящие средние (гр. 6 таблица 26).
Таблица 26 – Расчетные показатели.
№ квартала,
| Количество поступившей товарной продукции
| Итого за четыре квартала
| Скользящая средняя за четыре квартала
| Центрированная скользящая средняя
| Оценка сезонной компоненты
|
|
|
|
|
|
|
|
| –
| –
| –
| –
|
|
|
| 657,5
| –
| –
|
|
|
|
| 655,25
| 1,3262
|
|
|
|
| 665,5
| 1,5252
|
|
|
| 708,75
| 693,75
| 0,5146
|
|
|
|
| 709,375
| 0,6640
|
|
|
| 718,25
| 714,125
| 1,3891
|
|
|
| 689,25
| 703,75
| 1,4494
|
|
|
| 689,25
| 689,25
| 0,5658
|
|
|
| 660,5
| 674,875
| 0,5260
|
|
|
| 678,25
| 669,375
| 1,4820
|
|
|
|
| 690,625
| 1,3104
|
|
|
|
|
| 0,6643
|
|
|
| 690,5
| 687,75
| 0,6601
|
|
| –
| –
| –
| –
|
|
| –
| –
| –
| –
| Эти оценки используются для расчета сезонной компоненты (таблица 27). Для этого найдем средние за каждый квартал оценки сезонной компоненты . Так же как и в аддитивной модели считается, что сезонные воздействия за период взаимопогашаются. В мультипликативной модели это выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна числу периодов в цикле.
По условию задачи число периодов одного цикла равно 4, соответственно
.
Определяем корректирующий коэффициент:
.
Таблица 27 – Расчетные данные
Показатели
| Год
| № квартала,
| I
| II
| III
| IV
|
|
| –
| –
| 1,3262
| 1,5252
|
| 0,5146
| 0,6640
| 1,3891
| 1,4494
|
| 0,5658
| 0,5260
| 1,4820
| 1,3104
|
| 0,6643
| 0,6601
| –
| –
| Всего за -й квартал
|
| 1,7447
| 1,8501
| 4,1973
| 4,2850
| Средняя оценка сезонной компоненты для -го квартала,
|
| 0,5816
| 0,6167
| 1,3991
| 1,4283
| Скорректированная сезонная компонента,
|
| 0,5779
| 0,6128
| 1,3901
| 1,4192
| Скорректированные значения сезонной компоненты получаются при умножении ее средней оценки на корректирующий коэффициент .
Проверяем условие равенство 4 суммы значений сезонной компоненты:
.
Шаг 3. Разделим каждый уровень исходного ряда на соответствующие значения сезонной компоненты. В результате получим величины (гр. 4 табл. 28), которые содержат только тенденцию и случайную компоненту.
Шаг 4. Определим компоненту в мультипликативной модели. Для этого рассчитаем параметры линейного тренда, используя уровни . В результате получим уравнение тренда:
.
Подставляя в это уравнение значения , найдем уровни для каждого момента времени (гр. 5 таблица 28).
Шаг 5. Найдем уровни ряда, умножив значения на соответствующие значения сезонной компоненты (гр. 6 таблица 28). На одном графике откладываем фактические значения уровней временного ряда и теоретические, полученные по мультипликативной модели (рисунок 7)
Таблица 28 – Расчетные данные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,5779
| 648,9012
| 654,9173
| 378,4767
| 0,9908
|
|
| 0,6128
| 605,4178
| 658,1982
| 403,3439
| 0,9198
|
|
| 1,3901
| 625,1349
| 661,4791
| 919,5221
| 0,9451
|
|
| 1,4192
| 715,1917
| 664,7600
| 943,4274
| 1,0759
|
|
| 0,5779
| 617,7539
| 668,0409
| 386,0608
| 0,9247
|
|
| 0,6128
| 768,6031
| 671,3218
| 411,3860
| 1,1449
|
|
| 1,3901
| 713,6177
| 674,6027
| 937,7652
| 1,0578
|
|
| 1,4192
| 718,7148
| 677,8836
| 962,0524
| 1,0602
|
|
| 0,5779
| 674,8572
| 681,1645
| 393,6450
| 0,9907
|
|
| 0,6128
| 579,3081
| 684,4454
| 419,4281
| 0,8464
|
|
| 1,3901
| 713,6177
| 687,7263
| 956,0083
| 1,0377
|
|
| 1,4192
| 637,6832
| 691,0072
| 980,6774
| 0,9228
|
|
| 0,5779
| 797,7159
| 694,2881
| 401,2291
| 1,1490
|
|
| 0,6128
| 740,8616
| 697,5690
| 427,4703
| 1,0621
|
|
| 1,3901
| 661,8229
| 700,8499
| 974,2515
| 0,9443
|
|
| 1,4192
| 653,1849
| 704,1308
| 999,3024
| 0,9277
| 
Рисунок 7 – Фактические, теоретические значения уровней временного ряда, полученные по мультипликативной модели
Расчет ошибки в мультипликативной модели производится по формуле:
.
Для сравнения мультипликативной модели и других моделей временного ряда можно, по аналогии с аддитивной моделью, использовать сумму квадратов абсолютных ошибок :
.
Сравнивая показатели детерминации аддитивной и мультипликативной моделей, делаем вывод, что они примерно одинаково аппроксимируют исходные данные.
Шаг 6. Прогнозирование по мультипликативной модели. Если предположить, что по нашему примеру необходимо дать прогноз об общем объеме правонарушений на I и II кварталы 2003 года, прогнозное значение уровня временного ряда в мультипликативной модели есть произведение трендовой и сезонной компонент. Для определения трендовой компоненты воспользуемся уравнением тренда
.
;
.
Значения сезонных компонент за соответствующие кварталы равны: и . Таким образом
;
.
Прогноз по поступлению товарной продукции на склад в первом квартале 2009 г. 409 единиц, во втором квартале - 436 единицы.
Таким образом, аддитивная и мультипликативная модели дают примерно одинаковый результат по прогнозу.
Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...
|
Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...
|
Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...
|
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
|
|
Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...
ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ
Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...
Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки.
В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...
|
|
Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...
Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...
Способы тактических действий при проведении специальных операций Специальные операции проводятся с применением следующих основных тактических способов действий: охрана...
|
|