Ограничения в анализе чувствительности

Анализ чувствительности дает неоднозначные, двусмысленные результаты. Каков, например, точный смысл понятий «оптимистичный» и «пессимистичный»? Понятно, что их трактовка у отдела маркетинга и производственного отдела может быть разной и может изменяться со сменой руководства отделов и даже настроения работников.

Один из методов преодоления противоречия субъективизма – это просить исполнителей давать полное описание вопросов, по которым возникают расхождения мнения экспертов. Однако в представленных прогнозах совсем не просто выделить субъективные и ошибочные суждения относительно вероятности и диапазона изменения значимых переменных. Тем, кто сомневается в этом можно порекомендовать спрогнозировать количество телефонных звонков на ваш телефон завтра и их разброс в течение недели.

Другая проблема анализа чувствительности связана с тем, что чаще всего варьируемые переменные взаимосвязаны. Какой, например, смысл рассматривать обособленное влияние роста объема рынка. Если объем рынка превысит ожидание это, скорее всего, явится следствием повышенного спроса, который может дать основания для повышения цены единицы продукции. С другой стороны, обособленное выделение цены тоже не целесообразно. Если ее подтолкнет вверх инфляция, то она же и подтолкнет вверх затраты и т.д.

Очевидный метод преодоления этого противоречия – сценарное моделирование проекта. Так, например, совершенно очевидно, что на результативность проекта компании «Драндулет» существенным образом может сказаться динамика цен на нефть. Прямым следствием роста цен на нефть стало бы повышение спроса на электромобили.

Рассмотрим эту ситуацию, проанализировав сценарий реализации проекта в случае роста цен на нефть. Допустим, что у проектантов есть вполне обоснованный прогноз 20%-го роста цен на нефть. Анализ повышения спроса на компактные и экономичные автомобили после роста цен на нефть в 1973 и 1979 годах позволили экономисту «Драндулета» предположить, что рост цен на нефть на 20% позволил бы компании захватить еще 0,3% автомобильного рынка. С другой стороны экономист, также полагает, что рост цен на нефть вызвал бы некоторый экономический спад и подтолкнул инфляцию. В этом случае объем рынка мог бы составить 8 млн. машин, а цены и издержки могут оказаться на 15% выше первоначальных оценок.

Таблица 5.3 показывает, что такой сценарий развития общеэкономической ситуации был бы для нового проекта более выгоден, чем стабильная ситуация.

Таблица 5.3.

Возможное влияние на проект повышения мировых цен на нефть на 20%

Менеджеры часто предпочитают проследить, как их проекты вели бы себя при различных сценариях, учитывающих взаимосвязь переменных состояния проекта, чем рассматривать формальные оптимистичные и пессимистичные прогнозы. Следует отметить, что для исследования таким образом реальных проектов, целесообразно иметь их компьютерные модели.