Контрольная работа №2. Кафедра Математической статистики и эконометрики

Кафедра Математической статистики и эконометрики

«Рисковое страхование»

Выполнил:

студент группы ДЭК-502

Цепов Алексей

Проверила:

к.т.н., доцент

Миронкина Юлия Николаевна

 

Москва 2011

k=2

r=9

 

Задача 1.

 

Объектстоимостью 3тысяч у.е. застрахован, вероятность его повреждения оценена как р=0,1 При возникновении страхового случая вследствие конструктивных особенностей объекта величина ущерба распределена дискретно:

 

xi
pi	0,3	0,4	0,2	0,1

 

Найти характеристики ущерба страховщика (математическое ожидание и дисперсию выплат) для одного из предложенных страховщиком 5 возможных видов договоров согласно своему варианту:

Г) безусловная франшиза (10 + 2) % от цены объекта

 

Решение:

 

xi
yi
pi	0,3	0,4	0,2	0,1

 

 

Ответ: M(Y) = 112,8 у.е., D(Y) = 192188,2 у.е.

 

Задача 2.

Имущество ценой 3тыс. у.е. застраховано от пожара сроком на 1 год. Вероятность страхового случая оценена в 10 %. При пожаре величина ущерба распределена равномерно от 0 до стоимости объекта 3тыс. у.е.

Страховщик предложил 5 возможных вариантов договора:

условная франшиза 29 % от цены объекта (вариант r=3 или 7 или 9).

Сравнить договор с полной защитой (а) и договор с частичной защитой (по своему варианту).Проанализировать выбранные договора: найти характеристики размера ущерба страховщика (математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации).

 

 

	Полная защита	Условная франшиза 29%
M(Y)		137,385
D(Y)		273808,9
σ(Y)	526,78	523,2676
K(Y)	0,3512	0,380877

Математическое ожидание договора с условной франшизой 29% от цены объекта при данных условиях обладает меньшим значением, чем договор с полной защитой. При этом договор с франшизой обладает меньшей степенью риска, об этом говорят значения дисперсии, среднего квадратического отклонения.

 

Задача 3