Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Рассмотрим случайную функцию вида





Z (t) = U cosa>t + V sin<o/, (*)

где а) — постоянное действительное число; U и V —некор­релированные случайные величины с математическими ожиданиями, равными нулю, и одинаковыми дисперсиями: ma = mv = 0, Da = Dv = D.

Преобразуем правую часть соотношения {*):

Z(t) = V cos Ш sin.

Положив U/V — tg ф и выполнив элементарные выкладки, получим

Z (О = Vu* + V* sin (at + ф),

где ф = arctg (U/V).

Отсюда следует, что случайную функцию Z ( t ) = = U cos iot 4~ V' sin (at можно истолковать как гармониче­ское колебание со случайной амплитудой V и2 + V2, случайной фазой + arctg (U/V) и ча­стотой (О.

Заметим, что, по допущению, ma = mv = 0, поэтому U и V — центрированные случайные величины: U = U nV—V.

Легко убедиться, что mz(t) = 0. Следовательно, Z(t) — центрированная случайная функция:

Z(t)^Z(t).

Покажем, что Z(t) — U cosfotf+У sintof— стационарная случайная функция. Действительно, математическое ожи­дание mz(t) — 0, т. е. постоянно при всех значениях аргу­мента. Найдем корреляционную функцию, приняв во внимание, что Z(t) — Z(t):

Кг (tt, /,) = м \z (м 1 (/,)] = M[z (tt) z а,)] =

= M [(t/ cos to* г 4- V sin (o/J (U cos <о/4 4~ V sin


Выполнив элементарные выкладки *\ получим Kz(tx, t2) = Dcos(t2 — tj.

Итак, корреляционная функция случайной функции Z(t) зависит только от разности аргументов, а ее мате­матическое ожидание постоянно. Следовательно, Z (t ) — стационарная случайная функция, что и тре­бовалось доказать.

Рассмотрим теперь случайную функцию X (/), ко­торая является суммой конечного числа слагаемых вида (*):

П

х (о = 21 [^icos + v I s>n °м]«(*•*)

IS 1

где случайные величины Ux и V,- не коррелированы, их математические ожидания равны нулю и дисперсии вели­чин с одинаковыми индексами равны между собой: D (U,) = D (V/) = D.

Заметим, что X ( t )— центрированная функция, т. е. X (t) = X ((). Действительно, математическое ожидание каждого слагаемого суммы (**) равно нулю; следова­тельно, математическое ожидание mx(t) этой суммы также равно нулю и, значит,

* (0 = Х(0—/МО = х«).

Докажем, что функция X ( t ) вида (**) — стационар­ная. Действительно, математическое ожидание mx(t) = О при всех значениях аргумента, т. е. постоянно. Кроме того, слагаемые суммы (**) попарно не коррелированы (см. далее пояснение), поэтому корреляционная функция этой суммы равна сумме корреляционных функций сла­гаемых (см. гл. XXIII, § 15, следствие 1 из теоремы 2). В п. 1 доказано, что корреляционная функция каждого слагаемого (**•) зависит только от разности аргументов t2 — Следовательно, корреляционная функция сум­мы (**) также зависит только от разности аргументов:

П

#*(*!. *t) = ^0/cos со,■(*,— Ох.

*> При выкладках следует учесть, что, по условию, М ( 0 а) = = М (V2) — D, а так как U — U, V= V, то М (U2) — М (V2) = D. Слу­чайные величины U и У не коррелированы, поэтому их корреляци­онный момент = (UV) = M (UV) = 0.

Или

л

Мт)=2я, COS ft>(T, (*#*)

(= 1

где т = /4— tt.

Т аким образом, случайная функция X (t) вида (**) есть стационарная функция (разумеется, должны выполняться условия, указанные в п. 2). Принимая во внимание, что (см. п. 1)

Х( (0 = УЩ + Щ sin (о,./ + Ф,),

где ф; — arctg (С/,/К/), заключаем, что сумму (**) можно записать в виде

х (0 = gyv} + v\ sin + q>,).

Итак, если случайная функция X (t) может быть пред• ставлена в виде суммы гармоник различных частот со случайными амплитудами и случайными фазами, то X (t)— стационарная функция.

Спектральным разложением стационарной случайной функции называют представление этой функции в виде суммы гармонических колебаний различных частот со случайными амплитудами и случайными фазами.

Пояснение. Покажем, что слагаемые суммы (**) попарно не коррелированы. Для простоты, не теряя общ­ности доказательства, ограничимся двумя слагаемыми:

Хг (t) = Ut cos g>i/ + Vl sin oij и Xt ( t) = Ut cos + Vt sin <att.

Убедимся, что их взаимная корреляционная функция равна нулю и, следовательно, они не коррелированы (см. гл. XXIII, § 12):

R (*i. *,) = М [Xl (tj X, (*,)] - М [X, (tj X, (/,)] =

= М [(C/1cosco1<1 + V,1sinco1<1) (C^cosca^ + V^sinw^,)].







Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 437. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...


Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...


Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия