Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тестирование остатков на гомоскедастичность





Как уже отмечалось, одной из важных предпосылок МНК является предпосылка о гомоскедастичности остатков, т. е. о постоянстве дисперсии остаточных членов уравнения регрессии. Выполнение этой предпосылки (наряду с другими) обеспечивает хорошие качества МНК-оценок.

Последствия невыполнения этой предпосылки схожи с аналогичными при наличии автокорреляции в остатках (неэффективность оценок и смещённость их ошибок). В результате этого статистические выводы на основе полученных оценок могут быть ошибочными и привести к неверным заключениям по построенной модели.

Гетероскедастичность встречается как при анализе пространственной информации, особенно, когда анализируются абсолютные показатели, отражающие масштаб изучаемого явления или процесса (доходы, прибыль, зарплата и т. д.), так и временных рядов, если их уровни растут с течением времени.

Разработаны различные методы по выявлению гетероскедастичности остатков. Так, выше был рассмотрен критерий Голдфелда – Квандта (Goldfeld – Quandt test), но он «работает» только в случае, если остатки пропорциональны значениям независимой переменной. А если переменных несколько, то не совсем понятно, по какой из них надо производить упорядочение.

Рассмотрим один из альтернативных методов, реализованном в EViews. Это тест Уайта (White test) на гетероскедастичность.

Идея этого теста в следующем. Оценивается исходное уравнение регрессии и затем строится вспомогательное уравнение зависимости квадрата остатков исходного уравнения от всех независимых переменных, их квадратов и попарных произведений.

Так, если исходное уравнение имеет две независимые переменные – , то вспомогательное уравнение (уравнение теста) имеет вид .

При этом проверяется нулевая гипотеза о том, что не существует связи между дисперсией остатков исходного уравнения и независимыми переменными, т. е. остатки гомоскедастичны. Доказано, что если верна нулевая гипотеза, то следует распределению (хи-квадрат распределению с p степенями свободы), где n – объём выборки, – коэффициент множественно детерминации вспомогательного уравнения, p – число регрессоров во вспомогательном уравнении (без константы).

Если , то гипотеза о гомоскедастичности остатков отклоняется. В этом случае Probability для Obs*R-squared будет больше принятого уровня значимости.

Для проведения теста Уайта (после оценки уравнения регрессии) в EViews нужно выбрать «View/Residual Test/ White Heteroskedasticity (cross term)».

 







Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 1644. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...


Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...


Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...


Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия