Постановка задачи на проектирование оптимального фильтра (Винера – Колмогорова).
На входе проектируемой системы (фильтр, прибор) действуют случайные, стационарные, эргодические полезные сигналы
Система должна проводить идеальные преобразования полезного сигнала по закону:
где
Требуется определить оптимальную передаточную функцию или весовую функцию по критерию минимума СКО, такую, чтобы она удовлетворяла условию физической реализуемости:
|
и помеха 
с известными корреляционными функциями и равными нулю средними значениями. Действует так, что полезный сигнал равен их аддитивной смеси:
(1)
, (2)
- идеальный оператор;
- идеальный выход.
0 при 
(3)
