Общая постановка задачи
Рабочих - повременщиков (вводится с 1 декабря 2010 года)
Содержание
ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................ 3 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.......................................................................... 4 1.1. Общая постановка задачи.................................................................... 4 1.2 Упрощенная модель Клейна................................................................. 6 2. КОСВЕННЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ..................... 7 2.1. Определение параметров уравнения регрессии приведенной формы 9 2.1.1. Построение уравнения регрессии для функции потребления..... 9 2.1.2. Построение уравнения регрессии для функции инвестиций..... 11 2.1.3. Проверка статистической значимости уравнений регрессии функции потребления и функции инвестиций..................................................... 13 2.1.4. Определение значения параметров уравнений регрессий методом подстановок........................................................................................... 26 2.1.5. Определение параметров уравнения регрессии с помощью.... 28 обычного МНК..................................................................................... 28 3. ДВУХШАГОВЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ............. 32 ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................... 37 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.......................................... 38
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня вопрос о построении эконометрической модели и об определении возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов достаточно актуален. Цель работы: определение параметров уравнения регрессии косвенным методом наименьших квадратов (КМНК), двухшаговым методом наименьших квадратов (ДМНК), а также сравнение полученных результатов. Центральной проблемой эконометрики является построение эконометрической модели и определение возможностей её использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов. Данная работа посвящена определению параметров уравнения функции потребления в простой кейнсианской модели формирования доходов Вся работа состоит из трёх глав. В первой главе идёт постановка самой задачи. Во второй главе рассматриваются алгоритмы вычисления показателей. В третьей главе идет определение параметров уравнения регрессии, с использованием косвенного метода наименьших квадратов, оценка адекватности и точности модели, проверка отсутствия или наличия гетероскедастичности исследуемой модели, а также определение параметров уравнения регрессии, с использованием обычного МНК.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ Общая постановка задачи
Модель Клейна является ярким представителем эконометрических моделей, т.к. в уравнениях модели присутствует случайная составляющая, а сами уравнения фактически являются системой линейных одновременных совместных регрессионных уравнений. Для определения параметров этих уравнений необходимо использовать разработанные в эконометрике специальные методы определения параметров данных уравнений. В общем виде модель Клейна представляется следующей системой уравнений:
где t = l,2,3...n; C(t) - объем потребления; I(t) - объем чистых инвестиций; WP(t) - заработная плата в частном секторе; WG(t) - заработная плата в государственном секторе; Y(t) - валовой внутренний продукт (без чистого экспорта и прироста запасов); P(t) - общая прибыль; K(t) - основной капитал; G(t) - государственные расходы; T(t) - общий сбор налогов; ε1(t), ε2(t), ε3(t) - случайные составляющие; а0, а1 а2, а3, b0, b1, b2, b3, d0, d1, d2, d3 - определяемые параметры системы линейных одновременных уравнений (1). В модели используются годовые значения переменных величин, которые с изменением значения времени t, соответственно, меняют свою величину. При этом объем потребления в момент времени t линейно зависит от общей прибыли на данный момент времени, предыдущей прибыли и суммы заработных плат в частном и государственном сектоpax, а также от некоторой случайной составляющей, учитывающей влияние других факторов. Объем чистых инвестиций определяется линейной зависимостью от общей прибыли на данный момент времени, предыдущей прибыли и предыдущим значением основного капитала (учет амортизационных отчислений). Остальные факторы учтены в виде случайной составляющей. Величина заработной платы в частном секторе представлена как линейная функция от валового внутреннего продукта в данный момент времени и предшествующий момент времени, а также меняется с течением времени (учет инфляции). Влияние неучтенных факторов отражено в виде аддитивной случайной составляющей. В представленной модели девять переменных, из которых шесть являются эндогенными переменными: C(t), I(t), WP(t), Y(t), P(t), K(t). Данные переменные определяются внутри модели. Из этих эндогенных переменных три переменных присутствуют в модели также и в виде лаговых переменных, т.е. в виде прошлых значений этих переменных: Y(t-l),P(t-1), K(t-l). Экзогенными переменными, т.е. переменными, заданными вне модели, являются: WG(t), G(t), T(t), t. Данные переменные вместе с лаговыми переменными образуют систему предопределенных переменных. Набор этих переменных во многом обусловливает возможность идентификации модели. Первые три уравнения показывают фактическую взаимосвязь между переменными модели с учетом случайной составляющей и содержат двенадцать неизвестных параметров. Данные параметры подлежат определению по имеющейся информации об эндогенных и экзогенных переменных. Последние три уравнения не содержат неизвестных параметров и являются балансовыми уравнениями, Рассмотрим порядок определения параметров модели (1) на примере упрощенной модели.
|
(1)
